2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案二_第5页

　　二、多项选择题

　　81.下列关于商业银行全面风险管理的说法中，正确的是( ).

　　A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层

　　B.组织流程再造与定量分析技术并举

　　C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段

　　D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理

　　E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险

　　82.衡量商业银行盈利能力的财务指标主要有( )。

　　A.资产利润率

　　B.资本利润率

　　C.银行利润率、市盈率

　　D.非利息净收入率

　　E.普通股每股盈余、普通股每股股利、每股净资产

　　83. 关于债项评级说法，错误的有(　　)。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　84.纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有( )。

　　A.专项风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　E.全面风险管理模式阶段

　　85.根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为( )。

　　A.投资流动性风险

　　B.项目流动性风险

　　C.融资流动性风险

　　D.机构流动性风险

　　E.市场流动性风险

　　86.商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。

　　A.对“一带一路”国家的授信

　　B.由境外服务提供商提供的外包服务

　　C.建立境外机构

　　D.国际资本市场业务

　　E.代理行往来

　　87.操作风险可以分为由( )所引发的风险。

　　A.技术

　　B.系统

　　C.流动性

　　D.外部事件

　　E.人员

　　88.市场风险报告应包括( )。

　　A.模型输出概要

　　B.模型运行结果

　　C.重要的模型假设

　　D.参数及模型局限性

　　E.定期的敏感性分析

　　89.商业银行在设计限额体系时，应该综合考虑的因素有( )。

　　A.自身业务性质、规模和复杂程度

　　B.能够承担的市场风险水平

　　C.工作人员的专业水平和既往业绩

　　D.压力测试结果

　　E.内部控制水平

　　90.商业银行的战略风险主要体现在( )。

　　A.政治、经济和社会环境发生变化

　　B.为实现战略目标所需要的资源匮乏

　　C.整个战略实施过程的质量难以保证

　　D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　91.商业银行声誉风险管理体系应包括( )。

　　A.对声誉风险事件的有效管理

　　B.有效的声誉风险管理制度

　　C.有效的公司治理架构

　　D.有效的声誉风险管理政策

　　E.有效的声誉风险管理流程

　　92.行业风险预警属于中观层面的预警，其中行业环境风险因素包括( )。

　　A.经济周期因素

　　B.财政货币政策

　　C.国家产业政策

　　D.法律法规

　　E.市场供求

　　93.单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对( )作出预测和分析。

　　A.资金来源及使用情况

　　B.预期资产负债情况

　　C.损益情况

　　D.项目建设进度

　　E.营运计划

　　94.商业银行声誉风险管理的基本做法有( )。

　　A.明确董事会和高级管理层的责任

　　B.建立清晰的声誉风险管理流程

　　C.减少和投资者的接触

　　D.提高资金使用效率

　　E.采取恰当的声誉风险管理方法

　　95.商业银行市场风险管理体系包括下列( )内容。

　　A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

　　B.可靠的独立验证机制

　　C.全面的市场风险管理政策与流程

　　D.严格的内部控制和审计

　　E.完备、可靠的IT系统

　　96.利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.股票价格风险

　　E.期权性风险

　　97.根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括( )。

　　A.机构准入

　　B.行业准入

　　C.高级管理人员准入

　　D.区域准入

　　E.业务准入

　　98.在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　B.主要客户所在行业的发展趋势

　　C.银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　D.区域开放度

　　E.银行客户的地区集中度

　　99.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

　　A.管理层风险

　　B.行业风险

　　C.企业现金流量

　　D.生产与经营风险

　　E.社会及自然环境

　　100.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌