当前位置：考试网 >> 银行从业资格考试 >> 银行资格初级 >> 风险管理 >> 风险管理试题 >> 文章内容

2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（2）_第2页

来源：考试网 [2019年6月28日] 【大中小】

本文导航

　　21如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为( )。

　　A0.1

　　B0.2

　　C0.3

　　D0.4

　　22下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

　　A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

　　B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

　　C战略目标决定了实现路径

　　D各家商业银行的战略目标应当是一致的

　　23正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。

　　A68%

　　B95%

　　C32%

　　D50%

　　24下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

　　A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　25按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

　　A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　26根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

　　A清偿优先性等产品因素B宏观经济环境因素

　　C行业性因素 D企业资本结构因素

　　27假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为( )。

　　A0.3

　　B0.6

　　C0.09

　　D0.15

　　28下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

　　ACredit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

　　BCredit Metrics模型本质上是一个VaR模型

　　CCredit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

　　DCredit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

　　29商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。

　　A提高电子化水平以取代手工操作

　　B制定连续营业方

　　C购买电子保险

　　DIT系统灾难备援外包

　　30下列各项不属于单币种敞口头寸的是( )。

　　A调整后的期权敞口头寸

　　B远期净敞口头寸

　　C即期净敞口头寸

　　D总敞口头寸

　　31下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。

　　A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率

　　32某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

　　A200

　　B400

　　C600

　　D800

　　33下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

　　A评价主体是商业银行

　　B评价目标是客户违约风险

　　C评价结果是信用等级和违约概率

　　D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

　　34利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

　　A黑色预警法B红色预警法

　　C指数预警法D统计预警法

　　35根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。

　　A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限

　　36风险识别包括( )两个环节。

　　A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险

　　C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险

　　37巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

　　A置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B持有期为10个营业日

　　C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D至少每3个月更新一次数据

　　38下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是( )。

　　A不能预测突发事件的风险

　　B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D充分度量了非线性金融工具的风险

　　39假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行( )。

　　A净利益5万美元

　　B净损失5万美元

　　C净收益5.7万美元

　　D净损失5.7万美元

　　40商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。

　　A将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

　　B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

　　C利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散

　　D通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

1 2 3 4 5 6 7 8 9

责编：jianghongying

上一篇：2019年初级银行从业资格证风险管理练习题及答案汇总

下一篇：2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（3）

报考指南

编辑推荐

更多+

焚题库

章节练习 进入
模拟考场 进入
历年真题 进入
每日一练 进入

模拟试题
历年真题
焚题库