2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（7）_第6页

　　二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。

　　A.风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险

　　B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

　　D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

　　E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

　　2.根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。

　　A.不应集中于同一业务

　　B.不应集中于同一性质借款人

　　C.不应集中于同一国家借款人

　　D.可以与其他商业银行组成银团贷款

　　E.应当使自己的授信对象多样化

　　3.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有( )。

　　A.直接与债项的具体设计相关的产品因素。如清偿优先性等

　　B.违约风险暴露

　　C.与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性

　　D.行业因素

　　E.宏观经济因素

　　4.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重

　　B.关键的人事变动

　　C.业务性质改变

　　D.存款账户余额下降

　　E.主要产品供应商流失

　　5.授信权限管理原则包括( )。

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

　　C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

　　D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　E.每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上

　　6.个人客户信用风险主要表现在( )。

　　A.客户作为债务人在信贷业务中违约

　　B.商业银行员工失职违规

　　C.客户在表外业务中自行违约

　　D.商业银行员工知识、技能匮乏

　　E.客户作为保证人为其他债务人提供担程中的违约

　　7.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A.外部欺诈

　　B.失职违规

　　C.员工的知识技能匮

　　D.内部欺诈

　　E.核心员工流失

　　8.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。

　　A.资格要求

　　B.定性标准

　　C.定量标准

　　D.内部数据要求

　　E.外部数据要求

　　9.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

　　A.业务人员贪污或截留手续费

　　B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券

　　C.挪用客户资金

　　D.内部人员盗窃客户资料谋取私利

　　E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

　　10.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　11.银行监管方法包括( )。

　　A.资本监管

　　B.市场准入

　　C.风险评级

　　D.监督检查

　　E.外部审计

　　12.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。

　　A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

　　B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

　　C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

　　D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

　　E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

　　13.根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

　　A.关注类贷款

　　B.次级类贷款

　　C.可疑类贷款

　　D.损失类贷款

　　E.不良贷款

　　14.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

　　A.网络中心

　　B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.银行卡营销

　　D.法律事务

　　E.账户系统

　　15.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　16.风险管理信息系统应当( )。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全或加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　17.商业银行风险的主要类别包括( )。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.国家风险

　　18.衡量风险的指标有( )。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.在险价值(VAR)

　　E.期望收益

　　19.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

　　A.管理者的品德与诚信度

　　B.行业的周期性

　　C.企业现金流量

　　D.劳资关系

　　E.产品研发

　　20.下列属于可以质押的权利有( )。

　　A.依法可以转让的商标专用权

　　B.专利权中的财产权

　　C.汇票

　　D.债券

　　E.上市公司的股票