2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（6）_第7页

　　21.内部控制作为一个有机系统，包括的环节有( )。

　　A.决策

　　B.建设与管理

　　C.执行与操作

　　D.监督与评价

　　E.改进

　　22.目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。

　　A.内部操作风险损失数据

　　B.外部数据

　　C.商业银行业务环境

　　D.内部控制因素

　　E.贷款人信用记录

　　23.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。

　　A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

　　B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

　　C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

　　D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

　　E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

　　24.影响违约损失率的主要因素包括( )。

　　A.清偿优先性

　　B.抵押品

　　C.借款企业的资本结构

　　D.公司所在行业

　　E.当前经济处于繁荣还是萧条

　　25.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( )

　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

　　C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　D.必须具备完善、健康的公司治理结构

　　E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　26.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( )

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制体系

　　C.普及合规管理文化

　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E.强大的研发实力

　　27.以下论述正确的是( )。

　　A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

　　B.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

　　C.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

　　D.对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

　　E.零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

　　28.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。

　　A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

　　B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

　　C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

　　D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

　　E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

　　29.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A.自身业务性质，规模和复杂程度

　　B.业务经营部门的过往业绩

　　C.工作人员的专业水平和经验

　　D.能够承担的市场风险水平

　　E.定价、估值和市场风险计量系统

　　30.马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

　　A.厌恶风险

　　B.偏好收益

　　C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D.偏好风险

　　E.风险中性

　　31.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异.

　　B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

　　32.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A.CAP曲线与AR值

　　B.ROC曲线与A值

　　C.二项分布检验

　　D.贝叶斯错误率

　　E.C.P模型

　　33.某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.远期外汇交易合约

　　B.货币期货

　　C.货币互换

　　D.期权

　　E.即期外汇交易

　　34.某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A.下降2.11%

　　B.下降2.50%

　　C.下降2.22元

　　D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　35.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D.有明确记载的危机处理或决策流程

　　E.建设学习型组织

　　36.我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

　　A.不良资产率

　　B.不良贷款率

　　C.贷款损失准备率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　37.我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。

　　A.《银行业监督管理法》

　　B.《中国人民银行法》

　　C.《商业银行法》

　　D.《行政许可法》

　　E.《巴塞尔新资本协议》

　　38.商业银行的经营原则是( )。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

　　39.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证。

　　A.CAP曲线与AR值

　　B.二项分布检验

　　C.KS.检验

　　D.卡方分布检验

　　E.正态分布检验

　　40.下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

　　A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

　　C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

　　E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓