2019年银行从业资格考试风险管理精选试题及答案（7）_第5页

　　二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求.请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。(共40题，每题l分，共40分)

　　1.下列关于VaR的描述，不正确的是( )。

　　A.风险价值与损失的任何特定事件相关

　　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C.风险价值是指可能发生的最大损失

　　D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

　　E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

　　2.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A.外部欺诈

　　B.失职违规

　　C.员工的知识/技能匮乏

　　D.内部欺诈

　　E.核心员T流失

　　3.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。

　　A.损失的影响程度

　　B.总损失数额信息

　　C.损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　D.总损失中收回部分信息

　　E.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　4.通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。

　　A.战略

　　B.宏观

　　C.微观

　　D.全局

　　E.战术

　　5.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌

　　6.关于债项评级说法，错误的有( )。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　7.商业银行的经营原则有( )。

　　A.安全性

　　B.约束性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　E.规模性

　　8.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

　　A.风险监测和分析能力

　　B.数量分析能力

　　C.价格核准能力

　　D.模型创建能力

　　E.系统开发/集成能力

　　9.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

　　A.提高发言人的沟通能力

　　B.提高解决问题的能力

　　C.危机现场处理

　　D.制定战略性的危机沟通机制

　　E.模拟训练和演习

　　10.下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　11.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。

　　A.对市场风险VaR值的准确性进行验证

　　B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

　　C.计算资产组合可能产生的最高收益

　　D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

　　E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

　　12.盈利能力监管指标包括( )。

　　A.资本金收益率

　　B.资产收益率

　　C.净业务收益率

　　D.非利息收入率

　　E.非利息收入比率

　　13.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A.系统风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　14.战略风险来自( )。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷阱为实现目标所需要的资源匮乏

　　D.整个战略实施过程的质量难以保证

　　15.决定商业银行的风险承受能力的是( )。

　　A.资本金规模

　　B.风险管理水平

　　C.资产管理

　　D.负债管理

　　E.资产负债管理

　　16.下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是( )。

　　A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

　　B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

　　D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

　　E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

　　17.外汇敞口分析的特点包括( )。

　　A.忽略了各种汇率变动的相关性

　　B.清晰易懂

　　C.计算简便

　　D.敏感度高

　　E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

　　18.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制体系

　　C.普及合规管理文化

　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E.强大的研发实力

　　19.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

　　C.负责核准复杂金融产品的定价模型

　　D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

　　20.下列属于Altman的z评分模型中的财务比率的是( )。

　　A.息税前收益/总资产

　　B.股票市场价值/债务账面价值

　　C.(流动资产一流动负债)/总资产

　　D.销售额/总资产

　　E.留存收益/总资产