2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（7)_第2页

　　26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

　　A.申请评分

　　B.风险评分

　　C.行为评分

　　D.破产评分

　　28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。

　　A.平价期权

　　B.价内期权

　　C.价外期权

　　D.买方期权

　　30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。

　　A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

　　B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

　　C.该账户中的项目通常按市场价格计价

　　D.银行的存贷款业务归人交易账户

　　31.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估价值

　　32.一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。

　　A.实际汇率变量

　　B.该国通货膨胀率水平

　　C.违约史指标

　　D.人口增长率

　　33.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。

　　A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

　　B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

　　C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

　　34.影响期权价值的主要因素不包括( )。

　　A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

　　B.期权的到期期权

　　C.外汇汇率的波动

　　D.即期市场价格的变化

　　35.人力资源配置不当的风险是( )。

　　A.非流程风险

　　B.流程环节风险

　　C.控制派生风险

　　D.以上都不是

　　36.自我评估法的主要目标是( )。

　　A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

　　B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

　　C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围

　　D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　37.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.难以判断

　　38.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

　　A.方差 协方差法和历史模拟法

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

　　D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　39.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

　　A.债券A的久期大于债券B的久期

　　B.债券A的久期小于债券B的久期

　　C.债券A的久期等于债券B的久期

　　D.无法确定债券A和B的久期大小

　　41.下列不属于经营绩效类指标的是( )。

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收入比

　　42.外汇结构性风险来源于( )。

　　A.代理外汇买卖

　　B.自营外汇买卖

　　C.即期外汇买卖

　　D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　43.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

　　A.160

　　B.1 50

　　C.120

　　D.230

　　44.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

　　A.持有到期的投资

　　B.持有待售类资产

　　C.贷款

　　D.应收款

　　45.某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为21 38亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　46.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

　　A.买入期限较短的金融产品

　　B.买入期限较长的金融产品

　　C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.卖出期限较长的金融产品

　　47.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.流动性风险

　　D.信用风险

　　48.( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

　　A.累计总敞口头寸法

　　B.短边法

　　C.净敞口头寸法

　　D.以上都不对

　　49.( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值方法

　　50.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的β因子等于l8%。

　　A.零售商业银行业务

　　B.资产管理

　　C.支付和结算

　　D.零售经纪