2019年银行从业资格考试风险管理模拟试题（5)_第2页

　　26.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信

　　水平95%.持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期l0天，则(　)。

　　A.两种方案计算出来的风险价值相同

　　B.第二种方案计算出来的风险价值更大

　　C.条件不足。无法判断

　　D.第一种方案计算出来的风险价值更大

　　27.A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了l50亿元、因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为( )。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　28.客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于(　)。

　　A.基本面指标和财务指标

　　B.基本面指标和基本面指标

　　C.财务指标和基本面指标

　　D.财务指标和财务指标

　　29.A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元.应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为( )。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　30.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走.给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于(　)类别。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　31。某1年期零息债券的年收益率为l2%，假设债务人违约后回收率为40%.若1年期的无风险年收益率为6%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　)。

　　A.5.9%

　　B.7.9%

　　C.8.9%

　　D.9.9%

　　32.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可分为(　)。

　　A.单位客户和私人客户

　　B.法人客户和个人客户

　　C.企业类客户和机构类客户

　　D.单一法人客户和集团法人客户

　　33.假定A企业2010年支付的利息费用为4万元，其税后利润为l7万元.2010年年初资产总额为230，年末资产总额为l70，则其资产回报率为(　)。(所得税税率为25%)

　　A.5%

　　B.10%

　　C.l0.5%

　　D.95%

　　34.(　)是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　A.信用风险识别

　　B.信用风险计量

　　C.信用风险监控

　　D.信用风险报告

　　35.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是(　)。

　　A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分散

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.无法及时反映企业信用状况的变化

　　36.A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贫款金额之和为300亿元。期初次级类贷款期间因回收减少了l00亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为(　)。

　　A.33%

　　B.66%

　　C.75%

　　D.100%

　　37.我国个人信贷产品可基本划分为(　)两大类。

　　A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款

　　B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款

　　C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款

　　D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支

　　38.以下关于债项评级的说法，错误的是(　)。

　　A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度

　　B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价.反映客户违约后的债项损失大小

　　C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级39.以下不属于基本面指标的是(　)。

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　40.某企业2008年净利润为O.5亿元人民币.2008年年初总资产为10亿元人民币.2008年年末总资产为15亿元人民币.则该企业2008年的总资产收益率为(　)。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　41.A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为(　)。

　　A.610

　　B.1000

　　C.90

　　D.1130

　　42.假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益 总额为300000万元。则资产收益率为(　)。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.0.03

　　D.0.3543.下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是( )。

　　A.可以预测突发事件的风险

　　B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D.无法准确计量非线性金融工具的风险

　　44.下列关于银行资产的说法，不正确的是(　)。

　　A.交易账户中的项目只能按模型定价

　　B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出：交易头寸的价值

　　C.存货款业务归入银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　45.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是(　)。

　　A.衡量商业银行风险变化的范围

　　B.属于静态指标

　　C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　D.包括流动性风险指标

　　46.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　)之间做出艰难选择。

　　A.流动性风险

　　B.可获得性

　　C.不可获性

　　D.最终收益

　　47.利率互换是两个交易对手就(　)进行相互变换。

　　A.本金和利息支付

　　B.本金但不涉及利息支付

　　C.利息支付但不涉及本金

　　D.以上均不正确

　　48.假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为(　)元。

　　A.上涨4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上涨0.77

　　D.下跌0.77

　　49.下列关于事后检验的说法，不正确的是(　)。

　　A.事后检验是市场风险计量方法的一种

　　B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

　　D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定

　　50.(　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A.流动性比率

　　B.大额负债依赖度

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.流动资产与总资产的比率