2018年银行从业资格考试初级风险管理冲刺试题(3)_第2页

　　第21题 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面(　)

　　A.不良贷款清收转化情况

　　B.新发放贷款质量情况

　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　正确答案:D

　　解析： 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，不良贷款分析报告主要包括以下几个方面：基本情况、地区和客户结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例、对不良贷款的变化趋势进行预测。

　　第22题 以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是(　)

　　A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂一好处协助骗贷

　　B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

　　C.未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷

　　D.金融机构重前台、轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失

　　正确答案:A

　　解析： 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及因员工的知识/技能缺乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　第23题 商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的(　)类别

　　A.内部流程因素

　　B.系统缺陷因素

　　C.人员因素

　　D.外部事件因素

　　正确答案:A

　　解析： 内部流程因素引起的操作风险是指商业银行业务流程缺失、设计不完善或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务会计错误、文件合同错误、产品设计缺陷、错误监控报告、结算支付错误、交易定价错误。

　　第24题 商业银行采用高级风险量化技术面临(　)

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.模型风险

　　D.声誉风险

　　正确答案:C

　　解析： 模型风险是基于模型有很多严格的假设，风险很难被一一量化。

　　第25题 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　)

　　A.企业的资产规模

　　B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的各个层级

　　正确答案:A

　　解析： 全面风险管理体系有三个维度：第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。

　　第26题 投资组合的整体VAR与其中包括的每个金融产品的VAR之间的关系是(　)

　　A.投资组合的整体VAR大于等于每个金融产品的VAR之和

　　B.投资组合的整体VAR小于等于每个金融产品的VAR之和

　　C.投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和

　　D.两者之间不存在必然联系

　　正确答案:B

　　解析： 投资组合能够在一定程度上根据每个金融产品之间的相关性分散风险。

　　第27题 压力测试是为了衡量(　)

　　A.正常风险

　　B.小概率事件的风险

　　C.风险价值

　　D.以上都不是

　　正确答案:B

　　解析： 压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。

　　第28题 自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展(　)，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

　　A.重要岗位员工的操作风险识别

　　B.操作流程识别

　　C.非操作流程识别

　　D.全员风险识别

　　正确答案:D

　　解析： 自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

　　第29题 下列关于资本的说法，正确的是(　)

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　正确答案:C

　　解析： 经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失(而非预期损失)的资本。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。会计资本也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。它属于会计概念，并不作为监管当局的限制工具。

　　第30题 商业银行的市场风险管理组织框架中，(　)

　　A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

　　B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

　　C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

　　D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

　　正确答案:A

　　解析： B是高管层的职责;C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会;D中，经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。

　　第31题 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正确答案:A

　　解析： 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50%。

　　第32题 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是(　)

　　A.确保及时处理投诉和批评

　　B.增强对客户的透明度

　　C.增强对公众的透明度

　　D.明确董事会和高级管理层的责任

　　正确答案:D

　　解析： 战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任;(2)建立清晰的战略风险管理流程;(3)采取恰当的战略风险管理办法。

　　第33题 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(　)

　　A.贷款金额

　　B.回收率

　　C.回收率的波动性

　　D.贷款违约风险之间的相关性

　　您的答案:A正确答案:C

　　解析： 回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。

　　第34题 以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?(　)

　　A.内部欺诈

　　B.失职违规

　　C.核心雇员流失

　　D.行业竞争激励

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 操作风险的人员因素主要是指商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良而引起的风险。

　　第35题 当久期缺口为(　)时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。

　　A.正值

　　B.负值

　　C.零

　　D.无法判断

　　您的答案:B正确答案:B

　　解析： 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。

　　第36题 Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是(　)

　　A.解析法与历史模拟法

　　B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

　　C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

　　D.解析法与蒙特卡洛模拟法

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解释。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

　　第37题 我国商业银行流动性监管的指标中，存贷比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 存贷比=各项贷款/各项存款×l00%，该指标不得低于75%。

　　第38题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(　)

　　A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面覆盖监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

　　第39题 关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是(　)

　　A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量

　　B.《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性

　　C.巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施

　　D.目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求

　　您的答案:D正确答案:C

　　解析： 斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”、斥责、经济惩罚等举措来予以督促。对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用

　　的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如“监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法”。

　　第40题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(　)

　　A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C.无法充分计量非线性金融工具的风险

　　D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　正确答案:C

　　解析： VaR的出现正解决了之前很多风险价值的测量方法无法充分计量非线性金融工具的风险的难题。