2017年银行从业资格考试风险管理冲刺试题（1完整版）_第5页

　　二、多项选择题

　　1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括(　　)。

　　A.增进市场信心

　　B.确保银行有能力履行贷款承诺

　　C.避免银行资产廉价出售

　　D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价

　　E.规避一切商业风险

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款;确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;避免银行资产廉价出售，损害股东利益;降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

　　2、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的(　　)。

　　A.金融知识

　　B.金融经验

　　C.银行的地理位置

　　D.产品种类

　　E.服务质量

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此，从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是棱心存款的重要组成部分。

　　3、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有(　　)。

　　A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升

　　B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

　　C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损

　　D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

　　E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机

　　【答案】A，B

　　系统解析：流动风险与信用风险的关系：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，因此A、B项正确。C项是流动性风险与市场风险的关系，D项是流动性风险与操作风险的关系，E项是流动性风险与声誉风险的关系。

　　4、我国商业银行业的“三性原则”有(　　)。

　　A.风险性

　　B.流动性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.稳定性

　　【答案】B，C，D

　　系统解析：我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性和效益性。

　　5、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括(　　)。

　　A.流动性比率

　　B.人民币超额准备金率

　　C.外币超额备付金率

　　D.核心负债比率

　　E.流动性缺口率

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括流动性比率、人民币超额准备金率、外币超额备付金率、核心负债比率和流动性缺口率。

　　6、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括(　　)。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.培养开放、互信、互助的机构文化

　　C.建立公平的奖惩机制

　　D.建立强大的、动态的风险管理系统

　　E.努力建设学习型组织

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：管理和雏护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：①明确商业银行的战略愿景和价值理念;② 有明确记栽的声誉风险管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;④培养开放、互信、互助的 机构文化;⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;⑦建立公平的奖惩机 制，支持发展目标和股东价值的实现;⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持 有者的要求;⑩有明确记载的危机处理/决策流程。

　　7、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责(　　)声誉风险。

　　A.识别

　　B.评估

　　C.回避

　　D.监测

　　E.控制

　　【答案】A，B，D，E

　　系统解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测、控制声誉风险。

　　8、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括(　　)。

　　A.市场对商业银行的盈利预期

　　B.商业银行改革/重组的成本/收益

　　C.监管机构责令整改的不利信息/事件

　　D.影响客户或公众的政策性变化

　　E.监管机构对商业银行的盈利预期

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能产生 的积极或消极结果。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：市场对商业银行的盈利预期;商业银行改革/重组的成本/收益;监管机构责令整改的不 利信息/事件;影响客户或公众的政策性变化等。

　　9、商业银行面临的外部风险包括(　　)。

　　A.行业风险

　　B.法律风险

　　C.竞争对手风险

　　D.客户风险

　　E.技术风险

　　【答案】A，C，D，E

　　系统解析：商业银行面临的外部风险包括行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。

　　10、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有(　　)。

　　A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　【答案】A，B，C，D，E

　　第 11 题：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过()来实现。

　　A：限制某些业务的经济资本配置

　　B：投资组合

　　C：不做业务

　　D：风险量化

　　答案：A

　　解题思路：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

　　本题考查的重点：教材的第一章第三节 风险规避

　　第 12 题：甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。

　　A：风险补偿

　　B：风险转移

　　C：风险分散

　　D：风险对冲

　　答案：A

　　解题思路：对信用评级高的客户给于较低的贷款利率，这属于风险补偿的范畴。

　　本题考查的重点：教材的第一章第三节 风险补偿

　　第 13 题：在商业银行风险管理流程中，( )承担风险管理的最终责任。

　　A：内部审计部门

　　B：各级风险管理委员会

　　C：风险管理部门

　　D：董事会

　　答案：D

　　解题思路：在风险管理方面,董事会对商业银行风险管理承担最终责任,负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批,对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

　　本题考查的重点：教材的第二章第二节 董事会及其风险管理委员会

　　第 14 题：监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对( )负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

　　A. 董事会

　　B. 最高风险管理委员会

　　C. 股东大会

　　D. 风险管理部门

　　答案：C

　　解题思路：监事会向股东大会负责,是商业银行的监督机构。监事会对董事会、高级管理层履职尽职情况进行监督并向股东大会报告,同时,监事会还负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。

　　本题考查的重点：教材的第二章第二节 监事会

　　第 15 题：商业银行识别风险的常用方法包括( )。

　　A. 专家调查列举

　　B. 制作风险清单

　　C. 失误树分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 资产财务状况分析法

　　答案：C

　　解题思路：商业银行识别风险的方法包括：制作风险清单、失误树分析法、分解分析法、资产财务状况分析法。

　　本题考查的重点：教材的第二章第三节 风险识别/分析

　　第 16 题：风险计量是在风险识别的基础上，对( )进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

　　A. 风险发生的可能性

　　B. 风险将导致的后果及严重程度

　　C. 风险发生的具体时间

　　D. 风险发生的具体原因

　　E. 风险的变化趋势

　　答案：AB

　　解题思路：风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

　　本题考查的重点：教材的第二章第一节 风险计量/评估

　　第 17 题：商业银行风险监测的具体内容包括( )。

　　A. 开发风险计量模型

　　B. 监测各种风险水平的变化和发展趋势

　　C. 检查对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

　　D. 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E. 随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

　　答案：BDE

　　解题思路：风险监测的具体内容包括：1、监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施，确保风险在银行设定的目标范围内;2、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。

　　本题考查的重点：教材的第二章第三节 风险监测/报告

　　第 18 题：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A. 风险转移

　　B. 风险定价

　　C. 制定应急预案

　　D. 限额管理

　　答案：A

　　解题思路：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。风险转移属于风险事后控制方法。

　　本题考查的重点：教材的第二章第三节 风险控制/缓释

　　第 19 题：个人零售贷款的风险在于( )。

　　A. 借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者的收入状况

　　B. 借款人的偿债能力有可能不稳定

　　C. 贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

　　D. 抵押权益实现困难

　　E. 假按揭”风险

　　答案：ABCD

　　解题思路：个人零售贷款包括个人消费贷款(含个人汽车消费贷款)、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式,其风险主要表现在:①借款人的真实收入状况难以掌握,尤其是无固定职业者和自由职业者;②借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约;④抵押权益实现困难;⑤个人生产或者销售活动失败,资金周转发生困难。假按揭”风险属于个人住宅抵押贷款风险。

　　本题考查的重点：教材的第三章第一节 个人客户信用风险识别

　　第 20 题：商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。

　　A. 900

　　B. 942

　　C. 960

　　D. 958

　　答案：D

　　解题思路：根据死亡率模型，债务人能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率为：

　　P1+(1+K1)+(1-P1) ×(1+K1) ×θ=1+i1=(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.8%，则预计到期可收回的金额为 1000×95.8%=958(万元)。