2017年银行从业资格考试风险管理冲刺试题（1完整版）_第3页

　　1、(　　)是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　【答案】D

　　2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　【答案】D

　　4、资产收益率标准差越(　　)，表明资产收益率的波动性越(　　)。

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　【答案】C

　　5、(　　)对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

　　A.监事会

　　B.董事会

　　C.内部审计部门

　　D.高级经理

　　【答案】A

　　6、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是(　　)。

　　A.监控各类限额

　　B.核准金融产品的风险定价

　　C.协助财务控制人员进行价格评估

　　D.受理风险损失索赔

　　【答案】D

　　7、(　　)是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

　　A.RiskCale模型

　　B.死亡率模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.KPMG风险中性定价模型

　　【答案】B

　　8、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超过这一限度说明风险较大。

　　A.50%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　【答案】C

　　9、下列选项不是风险预警程序的是(　　)。

　　A.信用信息的收集和传递

　　B.风险分析

　　C.风险避免

　　D.后评价

　　【答案】C

　　10、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是(　　)。

　　A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额

　　B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

　　C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

　　D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

　　【答案】D

　　11.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )

　　【正确答案】A

　　【解析】略。

　　12.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于 l。( )

　　【正确答案】B

　　【解析】银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 l。

　　13.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。(　　)

　　【正确答案】A

　　【解析】市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。

　　14.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。(　　)

　　【正确答案】A

　　【解析】商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。

　　15.违约概率是事后检验的结果。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】违约概率是事前检验的结果。

　　16.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中(　　)不是其最常用的组合限额设定度。

　　A.行业等级

　　B.产品等级

　　C.担保

　　D.授信额度

　　【答案】D

　　【解析】授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。

　　17.在商业银行的经营过程中，(　　)决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C.资产规模和商业银行的盈利水平

　　D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　【答案】D

　　【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。 资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着 银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

　　18.中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了()

　　A.扩大货币流通量

　　B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

　　C.提高商业银行业的信誉度

　　D.紧缩货币

　　【答案】B

　　【解析】通过实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度是为了加强银行流动性管理，当央行提高存款准备金率是紧缩银根，减少货币流动性，反之.是为了扩大货币流通量。

　　19.在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过( )计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.外部操作风险计量系统

　　C.标准法

　　D.内部操作风险计量系统

　　【答案】D

　　【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　20.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的 p 因子等于 l8%。

　　A.零售商业银行业务

　　B.资产管理

　　C.支付和结算

　　D.零售经纪

　　【答案】C

　　【解析】巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数。支付和结算产品线的β因子等于l8%。