二、多项选择题:
1、在投资比例相同的情况下,下面对相关系数的表述中正确的有( )。
A.如果两项资产的相关系数为0,那么投资组合也能降低风险
B.如果两项资产的相关系数为-1,则两者之间风险可以充分抵销,甚至完全消除
C.如果两项资产的相关系数为1,那么不能抵消任何风险
D.两项资产的相关系数越大,投资组合风险分散效果也越大
答案:ABC
2、现在有两个项目A和B,其报酬率的期望值分别为25%和33%,而标准差分别为40%和45%,以下说法中不正确的是( )。
A.A的风险大于B的风险
B.B的风险大于A的风险
C.二者的风险程度相同
D.由于二者的期望值和标准差都不相同,所以不能进行比较
答案:BCD
3、关于β系数的说法中正确的是( )。
A.β系数等于1,说明一个项目的系统风险与资本市场的系统风险相同
B.β系数大于1,说明一个项目的系统风险大于资本市场的系统风险
C.市场组合相对于自己的β系数是1
D.β系数和标准差反映的都是系统风险
答案:ABC
4、下列的风险对策中属于接受风险的方法有( )。
A.放弃可能明显导致亏损的投资项目
B.将损失摊入成本费用
C.租赁经营
D.计提存货跌价准备
答案:BD
5、下列说法中正确的有( )。
A.R=Rf+β(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线
B.(Rm- Rf)称为市场风险溢价
C.如果风险厌恶程度高,那么β就大
D.在这个证劵市场线中,横轴是(Rm- Rf),纵轴是必要收益率R
答案:AB
6、下列因素引起的风险,投资者不能通过组合投资予以分散的有( )。
A.发生金融危机
B.社会经济衰退
C.公司新产品研发失败
D.通货膨胀
答案:ABD
7、下列关于投资组合风险的说法中,正确的有( )。
A.当投资充分组合时,那么可以分散掉所有的风险
B.充分投资组合的风险只包括市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
答案:BCD
8、一个组合由两项资产组成,如果这两项资产的收益率之间的相关系数为0,下列说法正确的是( )。
A.投资组合的风险最小
B.两项资产收益率之间没有相关性
C.投资组合风险分散的效果比负相关的分散效果小
D.投资组合风险分散的效果比正相关的风险效果大
答案:BCD
9、资本资产定价模型存在一些局限性,包括( )。
A、是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述
B、依据历史资料计算出来的贝他值对未来的指导作用有限
C、资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差。
D、某些资产的贝他值难以估计
答案:BCD
10、下列表述中正确的有( )。
A.风险收益率大小取决于风险的大小
B.风险收益率大于无风险收益率
C.不考虑通货膨胀的情况下,资金时间价值等于无风险收益率
D.风险收益率=必要收益率-无风险收益率
答案:CD
11、关于β系数的说法中错误的有( )。
A.资产组合的β系数是所有单项资产的β系数之和
B.某项资产的β=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C. 某项资产的β=该项资产与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D.一项组合的β系数为0,则该组合没有风险
答案:ACD
12、下列关于市场组合的说法正确的是( )。
A.市场组合的风险就是市场风险
B.市场组合的收益率就是市场平均收益率
C.实务中通常用股票价格指数的平均收益率代替市场组合的收益率
D.市场组合的贝他系数为1
答案:ABCD
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