2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十一）

　　一、单项选择题

　　1《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包(　　)

　　A. 交易账户中的利率风险和股票风险

　　B. 交易对手的违约风险

　　C. 全部的外汇风险

　　D. 全部的商品风险

　　2客户累计百分比为横轴、(　　)为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

　　A. 违约客户累计百分比

　　B. 违约客户数量

　　C. 正常客户累计百分比

　　D. 正常客户数量

　　3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是(　　)

　　A. 流动性

　　B. 盈利性

　　C. 资本化程度

　　D. 杠杆比率

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　　4项目融资属于产品线中的(　　)

　　A. 商业银行业务

　　B. 交易和销售

　　C. 零售银行业务

　　D. 公司金融

　　5下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(　　)

　　A. 经济和市场状况的较大变动

　　B. 新的监管机构的建议

　　C. 年度进行业务计划和预算

　　D. 授信集中度限额变化

　　6下列(　　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A. 现金头寸指标

　　B. 核心存款比例

　　C. 易变负债与总资产的比率

　　D. 流动资产与总资产的比率

　　7对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于(　　)

　　A. 系统风险

　　B. 非系统风险

　　C. A和B都是

　　D. A和B都不是

　　8当外债总额与国民生产总值之比为高于(　　)时说明一个国家外债过重。

　　A. 13%

　　B. 15%

　　C. 25%

　　D. 40 %

　　9银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于(　　)

　　A. 信息安全

　　B. 管理安全

　　C. 媒介安全

　　D. 应用安全

　　10风险是指(　　)

　　A. 损失的大小

　　B. 损失的分布

　　C. 未来结果的不确定性

　　D. 收益的分布

　　11在商业银行的经营过程中，(　　)决定其风险承担能力。

　　A. 资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B. 资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C. 资产规模和商业银行的盈利水平

　　D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　12下列不属于作为测量主权风险评级中决定因素的变量的是(　　)

　　A. 人均收入

　　B. 通货膨胀

　　C. 财政平衡

　　D. 违约率

　　13下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是(　　)

　　A. 流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B. 核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

　　C. 流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

　　14从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取(　　)

　　A. 从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

　　B. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一

　　C. 从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

　　15下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　　)

　　A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

　　C. 风险转移只能降低非系统性风险

　　D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　16下列关于战略风险管理的说法，正确的是(　　)

　　A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

　　B. 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

　　C. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

　　D. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

　　17下列关于商业银行资本的说法，不正确的是(　　)

　　A. 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

　　B. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C. 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的

　　D. 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

　　18(　　)针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A. 流动性比率/指标法

　　B. 现金流分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 久期分析法

　　19如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为(　　)

　　A. 资产价值减少27.8亿元

　　B. 资产价值增加27.8亿元

　　C. 资产价值减少14.8亿元

　　D. 资产价值增加14.8亿元

　　20从贷款的形成阶段看，资产证券化可以分为(　　)贷款证券化的增量贷款证券化。

　　A. 存量

　　B. 减量

　　C. 次级

　　D. 优良