2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十一）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.B

　　解析：B【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选B

　　2.A

　　解析：A【解析】CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴分别做出三条曲线

　　3.C

　　解析：C【解析】Altman的Z基本模型所关注的因素包括：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性

　　4.A

　　解析：A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，所以属于商业银行业务

　　5.D

　　解析：D【解析】经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化都是信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的，所以A、B、C项正确，D选项错误

　　6.C

　　解析：C【解析】易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性风险也就越大。其他选项指标越高，风险越小

　　7.A

　　解析：A【解析】对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌。从而给股票持有人带来损失的可能性。故选A

　　8.C

　　解析：C【解析】当外债总额与国民生产总值之比为15%～25%时，是一般国家外债负担的比率，高于这个比率则说明该国家的外债负担过重

　　9.B

　　解析：B【解析】管理安全是网络安会真正得以维系的重要保证，银行系统安全制度的制定，国家法律、法规的宣传，以及提高企业人员的整体网络安全意识都是管理安全十分重要的环节。故选B

　　10.C

　　解析：C【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。

　　11.D

　　解析：D【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力

　　12.D

　　解析：D【解析】测量主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约率指标等8个变量

　　13.B

　　解析：B【解析】核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　14.D

　　解析：D【解析】从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。故D选项符合题意，A、B、C选项不符合题意

　　15.B

　　解析：B【解析】A项中，风险可完全消除的表述是错误的。C项中，风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风除的策略是风险分散。D项中，风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非像险转移的说法

　　16.A

　　解析：A【解析】没有风险是处于独立状态的，B不正确。C是由董事会和高级管理层负责的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。

　　17.D

　　解析：D【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。D项错误

　　18.C

　　解析：C【解析】缺151分析法计算到期资产和到期负债间的差额

　　19.A

　　解析：A【解析】资产的价值变化=-[资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量/(1+市场利率)]=-[6×l000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(亿元)。故选A。

　　20.A

　　解析：暂无

　　二、多项选择题

　　1.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　2.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】情景分析是。一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景

　　3.A,B,

　　解析：AB【解析】损失数据收集的内容有：损失事件发生的时间、发生的单位信息;总损失数额信息;总损失中收回部分信息;损失事件发生的主要原因的描述信息。故选AB

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作

　　5.C,D,

　　解析：CD【解析】贷款转让的程序：第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;第二步是对资产组合进行评估;第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险;第四步是双方协商确定购买价格;第五步是签署转让协议;第六步是办理贷款转让手续。故选项C、D正确

　　6.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析]5Ps体系包括的因素有：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素

　　7.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商业银行在进行操作风险评估过程中，损失数据收集的内容包括：(1)总损失数额信息;(2)损失事件发生的时间、发生的单位信息;(3)总损失中收回部分信息;(4)损失事件发生的主要原因的描述信息

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A、B、C、D四个选项均是市场风险内部模型的优点。E选项是市场内部模型的局限性

　　9.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标/信号主要包括商业银行盈利能力、内部有关风险水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降等。故选ABCD。

　　10.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】度量流动性风险的疗法很多，包括基于当前持有量进行的简单计算和静态模拟，以及高度复杂的模型。具体有流动性比率/指标、流动性缺口分析、现金流分析和久期分析等

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：风险信息要尽可能的公开，如果只是单向，就过于封闭了。事实上，风险报告传递给所有的终端用户，不是单向循环

　　2.正确

　　解析：市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。用于重估的定价因素应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证

　　3.正确

　　解析：商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品包括农产品、矿产品、贵金属等。这里面并不包括黄金，黄金不属于价格风险，它属于汇率风险

　　4.正确

　　解析：随机实验中不能再分解的简单的随机事件是基本事件

　　5.正确

　　解析：银行账户与交易账户的划分也就是资产分类，是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础

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