2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（十五）

　　一、单项选择题

　　1.银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是(　　)。

　　A.标准法

　　B.加权平均法

　　C.高级计量法

　　D.基本指标法

　　2.2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行(　　)应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

　　A.行长

　　B.股东大会

　　C.监事会

　　D.理事会

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　　3.A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则累计总敞口头寸为(　　)。

　　A.2100

　　B.1250

　　C.850

　　D.400

　　4.对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国别风险，就是(　　)。

　　A.风险自留

　　B.风险分散

　　C.风险抑制

　　D.以上都是

　　5.(　　)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A.股东大会

　　B.董事会

　　C.监事会

　　D.高级管理层

　　6.(　　)方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

　　A.重估

　　B.推算

　　C.盯市

　　D.盯模

　　7.市场风险在(　　)中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

　　A.基本账户

　　B.银行账户和交易账户

　　C.交易账户

　　D.银行账户

　　8.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是(　　)。

　　A.不能超越本行业务的现实需求

　　B.要慎重对待系统设计、开发的全过程

　　C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程

　　D.不能贪大求全

　　9.(　　)作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　A.内部审计

　　B.风险监测

　　C.风险评估

　　D.内部评级

　　10.战略风险管理流程中的战略风险识别不包括(　　)。

　　A.宏观战略层面

　　B.中观规划层面

　　C.中观管理层面

　　D.微观执行层面

　　11.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于(　　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　12.下列关于流动性风险的说法中，不正确的是(　　)。

　　A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机

　　C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险

　　D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

　　13.某投资者在期初以每股18元的价格购买c股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为(　　)。

　　A.11.11%

　　B.11.22%

　　C.12.11%

　　D.12.22%

　　14.全面风险管理体系有三个维度，下列选项中，不属于这三个维度的是(　　)。

　　A.企业的资产规模

　　B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的各个层级

　　15.(　　)是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

　　A.权重法

　　B.高级计量法

　　C.内部评级法

　　D.标准法

　　16.下列关于操作风险的说法中，不正确的是(　　)。

　　A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

　　B.操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利

　　C.操作风险是商业银行所不可避免的

　　D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险

　　17.(　　)是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

　　A.风险识别/分析

　　B.风险控制/缓释

　　C.风险计量/评估

　　D.风险监测/报告

　　18.下列关于风险的说法中，错误的是(　　)。

　　A.信用风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.操作风险不能给商业银行带来盈利

　　C.流动性风险是一种多维风险

　　D.国家风险不会使个人遭受损失

　　19.对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括(　　)。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　20.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求(　　)流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A.小于

　　B.大于

　　C.等于

　　D.以上都不对