2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（十五）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施中，正确的有(　　)。

　　A.同业拆人一笔款项

　　B.减少非核心贷款

　　C.加强与长期存款客户的关系

　　D.寻求央行的紧急支援

　　E.维持良好的公共关系

　　2.战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划并定期修改。其中，战略规划应当包含(　　)。

　　A.实施方案中所涉及的风险因素

　　B.与其他竞争对手战略实施方案的比较

　　C.实施方案的预期风险损失和财务分析

　　D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平

　　E.银行日常管理的规范

　　3.在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设包括(　　)。

　　A.整体经济指标

　　B.利率变化及预期

　　C.公司治理结构

　　D.信用风险参数

　　E.公司的整体战略

　　4.情景分析中的情景可以(　　)。

　　A.人为设定

　　B.直接使用历史上发生过的情景

　　C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

　　D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

　　E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

　　5.目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有(　　)。

　　A.推行全面风险管理理念

　　B.预先评估市场对商业银行的盈利预期

　　C.改善公司治理，并预先做好防范危机的准备

　　D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

　　E.监管机构责令整改一些不利信息

　　6.收益率曲线的重要特性有(　　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直观性

　　D.解释性

　　E.分析性

　　7.当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有(　　)。

　　A.信息披露内容不全面

　　B.风险信息披露不充分

　　C.表外业务信息披露不充分

　　D.影响利益相关方作出决策

　　E.信息披露监控机制仍需进一步完善

　　8.市场风险指标包括(　　)。

　　A.不良资产率

　　B.预期损失率

　　C.累积外汇敞口头寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.贷款损失准备金率

　　9.下列关于风险监管的说法中，正确的有(　　)。

　　A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

　　B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况

　　C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平

　　D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制

　　E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线

　　10.下列属于CAMELs的有(　　)。

　　A.资本充足性

　　B.资产结构

　　C.资产质量

　　D.盈利性

　　E.市场风险敏感度

　　三、判断题

　　1.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。(　　)

　　2.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。(　　)

　　3.贷款五级分类主要用于贷前审批。(　　)

　　4.CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。(　　)

　　5.市场风险具有明显的非系统性特征。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.C【解析】高级计量法是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。故本题选c。

　　2.C【解析】2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。故本题选c。

　　3.A【解析】累计总敞口头寸=690+560+470+380=2100。故本题选A。

　　4.A【解析】题干中说明了是“承担风险”，也就是没有采取什么控制措施，可以判断为风险自留。故本题选A。

　　5.B【解析】董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各为市场风险。故本题选B。

　　6.D【解析】盯模方法就是以某一市场变量作为计算基础，推算出成计算出交易头寸的价值。故本题选D。

　　7.B【解析】被纳入资本要求范围的：交易账户——利率风险、股票价格风险;银行账户和交易账户——汇率风险、商品价格风险。故本题选B。

　　8.C【解析】商业银行系统设计/开发不能片面追求快速见效。故本题选C。

　　9.A【解析】内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素，提出对应方案，监督风险控制措施的落实情况。故本题选A。

　　10.B【解析】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。故本题选B。

　　11.B【解析】20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于资产风险管理模式阶段。故本题选B。

　　12.C【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。故本题选C。

　　13.D【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=P1+D-Po/Po×100%，可得，投资者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100)×100%=12.22%。故本题选D。

　　14.A【解析】全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标;②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控;③企业的各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。故本题选A。

　　15.A【解析】权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。故本题选A。

　　16.D【解析】操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。故本题选D。

　　17.B【解析】风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、规定和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。故本题选B。

　　18.D【解析】在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。故本题选D。

　　19.C【解析】内部模型法是计算市场风险加权资产的方法。故本题选C。

　　20.B【解析】商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求大于流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。故本题选B。

　　二、多项选择题

　　1.ABCDE【解析】题中每一项措施都可以缓解流动性危机。A项，同业拆入款项，即从别的银行借入一笔资金，用于缓解流动性需求;B项，减少核心贷款，即减少资金流出的额度;C项，可保证一部分存款能较长时间的存在可以银行应付流动性危机;D项，是紧急求救措施;E项，是从声誉方面缓解流动性危机。故本题选ABCDE。

　　2.ACD【解析】商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划并定期进行修改，其中的战略规划应当包括实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析。故本题选ACD。

　　3.ABD【解析】在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括整体经济指标、利率变化及预期、信用风险参数等。故本题选ABD。

　　4.ABCDE【解析】情景分析中的情景可以包括：①人为设定;②直接使用历史上发生过的情景;③包括基准情景、最好的情景和最坏的情景;④从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到;⑤通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。故本题选ABCDE。

　　5.ACD【解析】有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。故本题选ACD。

　　6.ABDE【解析】收益率曲线的特点包括代表性、操作性、解释性、分析性。故本题选ABDE。

　　7.ABCE【解析】当前，我国商业银行信息披露主要存在以下问题：①信息披露内容不全面;②风险信息披露不充分;③表外业务信息披露不充分;④信息披露监控机制仍需进一步完善。因此，借助外部审计机构的专业力量提高银行信息披露质量，有助于对银行产生更强有力的监管和市场约束。故本题选ABCE。

　　8.CD【解析】市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率。A、B、E项属于信用风险监测指标。故本题选CD

　　9.ABCD【解析】监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况和区域风险状况、银行机构风险状况。其中，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控，A、B、C、D项正确。内部控制是商业银行风险管理的第一道防线，E项错误。故本题选ABCD。

　　10.ACDE【解析】CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。CAMELs评级包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大因素。故本题选ACDE。

　　三、判断题

　　1.A【解析】现代商业银行稳健运营和发展的核心是公司治理。题干表述正确。故本题选A。

　　2.A【解析】在贷款组合信用风险识别和分析过程中考虑区域风险变量，是因为我国区域间的经济差异十分显著。题干表述正确。故本题选A。

　　3.B【解析】贷款五级分类主要用于贷后管理。故本题选B。

　　4.A【解析】KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，它认为企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。题干表述正确。故本题选A。

　　5.B【解析】市场风险具有明显的系统性特征。故本题选B。

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