2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（八）

　　一、单项选择题

　　1.关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是(　　)。

　　A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

　　B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

　　C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

　　2.影响期权价值的主要因素不包括(　　)。

　　A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

　　B.期权的到期期限

　　C.市场利率

　　D.即期市场价格的变化

　　3.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.难以判断

　　4.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(　　)。

　　A.方差—协方差法和历史模拟法

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法

　　D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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　　5.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是(　　)。

　　A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

　　B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

　　C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

　　D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

　　6.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，(　　)。

　　A.涉及本金的交换和利息支付的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换

　　7.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于(　　)。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　8.假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9.5年，当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.3%，则该债券的价格变化为(　　)。

　　A.降低2.905元

　　B.提高2.905元

　　C.降低2.905%

　　D.提高2.905%

　　9.下列关于市场风险的说法，错误的是(　　)。

　　A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

　　B.市场风险具有明显的非系统性特征

　　C.市场风险与其他风险相比，容易计量

　　D.银行表内外都存在市场风险

　　10.结构性资产或负债不包括(　　)。

　　A.经扣除折旧后的固定资产和物业

　　B.与记账本位币所属不同货币的资本

　　C.对境内附属公司和关联公司的投资

　　D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸

　　11.__________存款的变动对__________流动性的冲击尤为显著，积极开拓__________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。(　　)

　　A.大额公司/机构;大型商业银行;中小企业

　　B.大额公司/机构;中小商业银行;中小企业

　　C.中小企业;大型商业银行;大额公司/机构

　　D.中小企业;中小商业银行;大额公司/机构

　　12.下列关于核心存款指标的计算，正确的是(　　)。

　　A.核心存款÷净资产

　　B.核心存款÷总资产

　　C.核心资产×总资产

　　D.核心资产×净资产

　　13.流动性比率/指标法的优点是__________，缺点是__________。(　　)

　　A.简单实用;动态评估

　　B.复杂多样;动态评估

　　C.复杂多样;静态评估

　　D.简单实用;静态评估

　　14.商业银行可以通过或来缓解流动性压力。(　　)

　　A.出售所持有的流动性资产;转向资金市场放贷资金

　　B.持有流动性资产;转向资金市场借入资金

　　C.持有流动性资产;转向资金市场放贷资金

　　D.出售所持有的流动性资产;转向资金市场借入资金

　　15.假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为(　　)。

　　A.-23.3

　　B.-38.9

　　C.38.9

　　D.23.3

　　16.现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的(　　)。

　　A.错误监控/报告

　　B.结算/支付错误

　　C.产品设计缺陷

　　D.财务/会计错误

　　17.(　　)负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0

　　A.董事会和股东会

　　B.董事会和风险管理委员会

　　C.董事会和高级管理层

　　D.股东会和风险管理委员会

　　18.声誉危机管理的主要内容不包括(　　)。

　　A.预先制定战略性的危机管理规划

　　B.提高日常解决问题的能力

　　C.提高风险意识

　　D.危机现场处理

　　19.下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是(　　)。

　　A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

　　B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

　　C.场内证券交易形成的交易对手信用风险

　　D.与中央交易对手交易形成的信用风险

　　20.以下关于战略风险识别的说法，错误的是(　　)。

　　A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险

　　B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面、深人地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险

　　C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险

　　D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识