2020年中级银行从业资格证风险管理精选考题（9）

　　【例题】下列关于风险管理部门的说法，不正确的是(　)。

　　A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

　　B.风险管理部门在高管层的领导下，负责建设完善风险管理体系，组织开展各项风险管理工作

　　C.风险管理部门对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告

　　D.承担了解银行股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导的职责

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查对风险管理部门职责的理解。各事业部的风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作。各事业部的风险官和风险管理团队对总部首席风险官和事业部负责人双线报告，并对总部首席风险官直接负责，接受首席风险官的垂直管理，从而保证风险管理工作贯穿在各个事业部业务经营管理中并保持独立性。

　　【例题】下列关于风险管理的“三道防线”，说法正确的有(　)。

　　A.第一道防线——业务条线部门

　　B.第二道防线——风险管理部门和合规部门

　　C.第三道防线——内部审计

　　D.三道防线体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性

　　E.三道防线是我国商业银行风险管理部门首先提出的

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查对三道防线的理解。巴塞尔委员会2015年发布的《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰地职责描述。

　　【例题】商业银行风险管理流程包括(　)。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　E.风险对冲

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查风险管理流程。综合理解，排除法。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

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　　【例题】(　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A.账面资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考核的是账面资本的定义。

　　【例题】下列关于资本的说法，正确的是(　)。

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内的非预期损失而应该持有的资本金

　　D.经济资本是银行抵补风险所要求拥有的资本，必然等同于账面资本

　　『正确答案』C

　　『答案解析』账面资本、经济资本、监管资本定义的对比。选项A错误，经济资本又称为风险资本，与账面资本是两个不同的概念。选项B错误，监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。选项D错误，经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

　　【例题】监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。(　)

　　A.对

　　B.错

　　『正确答案』B

　　『答案解析』经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。

　　【例题】我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的核心一级资本充足率不得低于(　)。

　　A.5%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　『正确答案』A

　　『答案解析』我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的核心一级资本充足率不得低于5%。

　　【例题】国内商业银行一般通过(　)来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

　　A.风险报告

　　B.风险偏好

　　C.风险偏好表

　　D.风险偏好声明

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查风险偏好声明。国内商业银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

　　【例题】风险偏好的维度包括(　)等指标。

　　A.资本类

　　B.收益类

　　C.负债类

　　D.特定风险类

　　E.偏好类

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查风险偏好的维度。风险偏好的维度包括资本类、收益类、特定风险类的指标。

　　【例题】下列不属于资本类指标的是(　)。

　　A.每股收益增长率

　　B.杠杆率

　　C.核心一级资本充足率

　　D.一级资本充足率

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查风险偏好的指标。资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等。

　　【例题】风险偏好指标选取需要体现(　)。

　　A.客观性

　　B.重要性

　　C.全面性

　　D.稳定性

　　E.合规性

　　【例题】风险是指(　)。

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　『正确答案』C

　　『答案解析』概念、记忆类。风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。