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2020年中级银行从业资格证风险管理精选考题（9）_第2页

来源：考试网 [2019年12月11日] 【大中小】

　　【例题】风险是指(　)。

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　『正确答案』C

　　『答案解析』概念、记忆类。风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。

　　【例题】假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

　　概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35

　　收益率 50% 15% -10% -25% 40%

　　则，一年后投资股票市场的预期收益率为(　)。

　　A.18.25% 　　　B.27.25%

　　C.11.25% 　　　D.11.75%

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查对预期收益率的计算。通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=0.1175。

　　【例题】商业银行利用(　)应对非预期损失。

　　A.提取损失准备金

　　B.冲减利润

　　C.资本金

　　D.购买保险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查风险与损失的关系。商业银行利用资本金来应对非预期损失。

　　【例题】商业银行(　)的做法简单地说就是不做业务，不承担风险。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险补偿

　　D.风险对冲

　　『正确答案』B

　　『答案解析』概念、理解记忆类。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

　　【例题】风险管理信息系统应当(　)。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查风险信息管理系统。理解记忆类，常识类，排除法。选项E错误，针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别;为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡。

　　【例题】(　)是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

　　A.风险文化

　　B.风险理念

　　C.风险管理

　　D.风险治理

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

　　【例题】关于薪酬机制，说法错误的是(　)。

　　A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应的原则”

　　B.薪酬机制应坚持“短期激励和长期激励相协调”的原则

　　C.薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致

　　D.商业银行制定绩效薪酬提前预扣、扣回规定

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查对薪酬机制的理解。银监会要求商业银行制定绩效薪酬延期追索、扣回规定。

　　【例题】根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为(　)。

　　A.内部数据

　　B.外部数据

　　C.中间计量数据

　　D.组合结果数据

　　E.历史数据

　　『正确答案』AB

　　『答案解析』本题考查风险管理信息系统。风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。故AB选项正确。

　　【例题】风险管理信息系统应当(　)。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查风险管理信息系统。风险管理信息系统作为商业银行的“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障，确保系统能够长期、不间断的运行。应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换密码或磁卡，E错误。另外看到了E中出现了“所有”、“相同”这种过于绝对的词汇，就要加倍留意。这类题目，只要内容积极正面，都是正确选项。

　　【例题】(　)是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

　　A.内部审计

　　B.内部控制

　　C.风险政策

　　D.风险缓释

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查内部控制的定义。内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

　　【例题】(　)是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。

　　A.内部审计

　　B.内部控制

　　C.风险政策

　　D.风险缓释