2018年银行从业资格考试风险管理基础试题1_第2页

　　21.核心负债比例认为到期期限在(　)个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。

　　A.3

　　B.6

　　C.9

　　D.12

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查中长期结构性分析。核心负债比例认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。

　　22.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于(　)。

　　A.一个月

　　B.三个月

　　C.六个月

　　D.一年

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。

　　23.中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行(　)承担本行资本管理的首要责任。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.股东大会

　　D.高级管理层

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查董事会及其风险管理委员会。中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。

　　24.首席风险官的聘任和解聘由(　)负责并及时向公众披露。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.股东大会

　　D.高级管理层

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查高级管理层的内容。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。

　　25.(　)是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

　　A.风险偏好

　　B.风险规避

　　C.风险敞口

　　D.风险文化

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查风险偏好的定义。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

　　26.从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示(　)的机构能将风险偏好于日常决策相联系。

　　A.20%

　　B.26%

　　C.35%

　　D.37%

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示仅26%的机构将封信啊偏好真正落实到业务条线，37%的机构能将风险偏好于日常决策相联系。

　　27.(　)采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险工具进行有效管理和控制风险的过程。

　　A.风险识别/分析

　　B.风险计量/评估

　　C.风险监测/报告

　　D.风险控制/缓释

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查风险控制/缓释。风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

　　28.该风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，这种风险是指(　)。

　　A.转移风险

　　B.传染风险

　　C.货币风险

　　D.操作风险

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查国别风险类型。转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

　　29.以下关于主权违约的叙述，错误的是(　)。

　　A.主权违约指主权债务人违约

　　B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金

　　C.通货膨胀事件(指年通货膨胀超过10%)可视为变种的作为对内/本币违约事件

　　D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查国别风险识别。通货膨胀事件(指年通货膨胀超过20%)可视为变种的作为对内/本币违约事件。

　　30.以下关于国别风险计量与评估的说法，错误的是(　)。

　　A.商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估

　　B.在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素

　　C.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估

　　D.国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。

　　31.日常国别风险信息监测渠道不包括(　)。

　　A.投资者主观分析

　　B.新闻平台

　　C.外部评级机构数据

　　D.银行内部信息

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查国别风险日常监测。日常国别风险信息监测渠道包括：(1)新闻平台;(2)外部评级机构数据;(3)银行内部信息。

　　32.以下关于国别风险报告的说法，错误的是(　)。

　　A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况

　　B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率

　　C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告

　　D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查国别风险报告。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。

　　33.中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自(　)开始施行。

　　A.2012年1月1日

　　B.2013年1月1日

　　C.2012年7月1日

　　D.2013年7月1日

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查声誉风险管理。2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自2013年1月1日开始施行。

　　34.在声誉风险管理中，关于董事会和高级管理层的责任表述错误的是(　)。

　　A.除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失

　　B.董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任

　　C.高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能

　　D.董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查声誉风险管理的基本做法。董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

　　35.《商业银行资本管理办法(试行)》中，有关战略风险的评估要求不包括(　)。

　　A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告

　　B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系

　　C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本

　　D.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查战略风险管理。《商业银行资本管理办法(试行)》中，有关战略风险的评估要求主要包括：(1)商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告。(2)商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系。(3)商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

　　36.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询(　)的意见和建议。

　　A.股东

　　B.专家

　　C.最大多数员工

　　D.各职能部门

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

　　37.新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的(　)。

　　A.统一性原则

　　B.统筹性原则

　　C.全面性原则

　　D.公正性原则

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。在新产品/业务风险管理原则中，统一性原则是指新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理。

　　38.新产品/业务风险管理措施不包括(　)。

　　A.制定风险防控措施

　　B.风险评级

　　C.新产品风险管理评价

　　D.建立风险结果反馈机制

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。新产品/业务风险管理措施主要有：(1)风险评级;(2)制定风险防控措施;(3)新产品风险管理评价。

　　39.反洗钱的目的不包括(　)。

　　A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪

　　B.有利于商业银行实现预期盈利目标

　　C.有利于维护社会安全、社会信用

　　D.有利于维护金融安全、经济安全

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查反洗钱管理。反洗钱的目的一是有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪;二是有利于维护社会安全、社会信用;三是有利于维护金融安全、经济安全;四是有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

　　40.以下关于巴塞尔协议Ⅰ的说法错误的是(　)。

　　A.建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准

　　B.提出了银行最高资本要求

　　C.目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充足率要求不同而产生的不公平竞争

　　D.贡献在于将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查银行监管。巴塞尔协议Ⅰ建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充足率要求不同而产生的不公平竞争。巴塞尔协议Ⅰ的贡献在于，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。