2017银行从业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（9）_第3页

　　1[解析]答案为AB。可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

　　2.[解析]答案为ABCDE。我国监管当局出台的贷款五级分类包含正常、关注、次级、可疑、损失的贷款。

　　3.[解析]答案为ABCD。个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括经销商风险、假按揭风

　　险、借款人的经济财务状况恶化的风险、由于房产价值下跌导致超额押值不足，所以A、B、C、D项正确。

　　4.[解析]答案为AB。信贷资产证券化的产品目前就分为两大类：资产支持债券、住房抵押贷款证券。

　　5.[解析]答案为ABCDE。以上各项都正确，都是缺口分析的局限性。

　　6.[解析]答案为ABCE。操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。

　　7.[解析]答案为BCD。巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险 管理架构，银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。

　　8.[解析]答案为ABCDE。每一个部门都对内部风险控制有着不可替代的作用。

　　9.[解析]答案为ABCD。单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，取得贷款的客户可以是法人、其他经济组织、自然人、个体工商户。

　　10.[解析]答案为AE。零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感;公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感。

　　11.[解析]答案为BCD。商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。

　　12.[解析]答案为BC。衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。

　　13.[解析]答案为BE。流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，所以B、E项正确;A选项盈利水平与D选项资产质量属于商业银行内部指标;C选项股票价格下跌属于商业银行外部指标。

　　14.[解析]答案为BCD。核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援/替代人员、相关信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制，所以B、c、D选项正确;A选项属于知识技能匮乏;E选项核心员工超越授权的活动属于失职违规。

　　15.[解析]答案为ACD。基本指标法的计算中涉及基本指标法需要的资本、前三年中总收入为正数的年数、前三年各年为正的总收入。

　　16.[解析]答案为ABDE。战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，所以A选项正确;全面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为 成长机会，所以B选项正确;可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，所以C选项错误;战略风险管理能最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商 业银行的声誉和股东价值，所以D选项正确;避免附加的强制性监管要求，减少法律争议、诉讼事件，所以E选项正确。

　　17.[解析]答案为ABCDE。有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累 早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持 与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

　　18.[解析]答案为ACE。蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模 拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险;②计算量很大，且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

　　19.[解析]答案为ABCDE。银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。

　　20.[解析]答案为ACDE。我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产率、贷款损失准备率、不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、不良贷款拨付覆盖率等，所以A、C、D、E选项正确;B选项属于商业银行流动性风险管理方法。