2021年证券从业资格《金融市场基础知识》章节精选习题:风险管理的基本框架

　　1[.单选题](2020年真题)下列属于风险管理本质特征的是()

　　A.损失管理

　　B.事前管理

　　C.盈利管理

　　D.事后管理

　　[答案]B

　　[解析]风险管理不等于损失管理，其本质特征是事前管理。

　　2[.单选题](2020年真题)金融学以及金融工程学中对风险的主流定义为()。

　　A.风险是结果的不确定性

　　B.风险是损失发生的可能性

　　C.风险是可能发生的损失

　　D.风险是结果对期望的偏离

　　[答案]D

　　[解析]风险是结果对期望的偏离，是(收益的)波动性。是投资学、金融学以及金融工程学中的主流定义，其重要特性体现了风险不仅包括损失的可能性，也包括对盈利可能性的覆盖，这种定义是现代风险计量和管理的基础。

　　3[.单选题](2020年真题)风险管理策略主要包括()等Ⅰ风险规避Ⅱ风险控制Ⅲ风险分散Ⅳ风险处置

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]B

　　[解析]风险管理策略，是指金融机构面临风险时可以选择采用的应对方法，主要包括风险规避、风险控制、风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿与准备金。

　　4[.单选题](2019年真题)风险转移可以分为()。Ⅰ保险转移Ⅱ非保险转移Ⅲ承保人转移Ⅳ担保转移

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]A

　　[解析]投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体，被称为风险转移。风险转移可分为保险转移和非保险转移。

　　5[.单选题](2020年真题)下列关于资本的说法，错误的是()。

　　A.资本是金融机构从事经营活动必须注入的资金

　　B.资本管理是现代风险管理的核 心

　　C.资本是经营机构自身拥有的或者借入并具有一定使用期限的资金

　　D.资本对金融机构经营和发展有约束作用，资本必须覆盖风险

　　[答案]C

　　[解析]资本是市场经济的基本概念，通常的定义是金融机构自身拥有的或能永久支配、使用的资金，是金融机构从事经营活动必须注入的资金。A正确，C错误。金融机构是经营风险的机器，资本对金融机构经营与发展有约束作用，资本必须覆盖风险，资本的数量和结构与机构的风险管理能力有着密切的联系，资本管理是现代风险管理的核 心，决定了风险管理是金融机构核 心竞争力的地位。B、D正确。

　　6[.单选题](2020年真题)下列关于风险容忍度的说法，正确的是().

　　A.风险容忍度通常采取“自下而上“和“自上而下“相结合的方式设定

　　B.风险偏好是风险容忍度的进一步量化和细化

　　C.风险偏好是风险容忍度的具体体现

　　D.风险容忍度是战略性的

　　[答案]A

　　[解析]风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主;风险容忍度是风险偏好的具体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化。风险容忍度更接近于业务单元，与实际风险特征联系紧密，通常采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式设定。

　　7[.单选题](2020年真题)风险管理的流程主要包活()。Ⅰ风险的识别Ⅱ风险的衡量Ⅲ风险的应对Ⅳ风险的监测、预警与报告

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　[答案]A

　　[解析]在一般情况下，风险管理的流程主要包括：风险的识别，风险的衡量，风险的应对，风险的监测、预警与报告。

　　8[.单选题](2019年真题)风险转移可以分为()。Ⅰ保险转移Ⅱ非保险转移Ⅲ承保人转移Ⅳ担保转移

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]A

　　[解析]投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体，被称为风险转移。风险转移可分为保险转移和非保险转移。

　　9[.单选题](2020年真题)根据导致市场风险因素的不同，市场风险不包括()。

　　A.商品风险

　　B.利率风险

　　C.房地产价格风险

　　D.外汇风险

　　[答案]C

　　[解析]根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为利率风险、外汇风险、股票价格风险和商品风险四种类型。

　　10[.单选题](2018年真题)因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险，这是()。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.法律风险

　　D.结算风险

　　[答案]B

　　[解析]市场风险是证券投资类机构面临的最基本的风险之一。市场风险，是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。

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