2020年证券从业资格证《金融市场基础知识》备考试题：金融风险_第3页

　　参考答案及解析：

　　一、单项选择题

　　1、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查金融风险的特征。隐蔽性：由于金融机构经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定损失的实质。

　　2、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查金融风险的特征。可管理性：通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。

　　3、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查金融风险的来源。不确定性是金融活动中客观存在的事实，反映了一个特定事件在未来变化有多种可能的结果。不确定性是金融风险产生的根源，不确定性越大，风险也就越大。

　　4、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查直接金融渠道。直接金融渠道：一个国家出现危机，金融市场流动性不足，金融中介被迫清算与其有直接金融联系的另一国家的资产，另一国金融市场受到投机性冲击。

　　5、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查金融风险的影响因素。资产配置活动是造成金融风险传导的重要行为。

　　6、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查金融风险的分类。按照能否分散，可将金融风险分为系统风险和非系统风险;按照会计标准，可将金融风险分为会计风险和经济风险;按照驱动因素，可将金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等类型。

　　7、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查系统风险。系统风险包括宏观经济风险、购买力风险、利率风险、汇率风险、市场风险。

　　8、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查宏观经济风险的特征。宏观经济风险的累积性指的是宏观经济风险会随着社会经济矛盾的不断加深而日益增大，当累积到一定程度的时候就会引发经济危机。

　　9、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查利率风险。利率风险是指由于利率的变动而给金融机构带来损失或收益的可能性。

　　10、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查汇率风险的特征。外汇风险的不确定性是指外汇风险给持有外汇或有外汇需求的经济实体带来的可能是损失也可能是营利，它取决于在汇率变动时经济实体是债权地位还是债务地位。

　　11、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查信用风险。信用风险又被称为违约风险，是指在信用活动中由于存在不确定性而使本金和收益遭受损失的可能性。

　　12、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查信用风险的特征。传染性：一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱。

　　13、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查财务风险的特征。全面性：即财务风险存在于企业财务管理工作的各个环节，在资金筹集、资金运用、资金积累、分配等财务活动中均会产生财务风险。

　　14、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查经营风险。经营风险是指公司的决策人员与管理人员在经营管理过程中出现失误而导致公司盈利水平变化，从而使投资者预期收益下降的可能性。

　　15、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。流动性风险是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。

　　16、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险分散的适用情况。风险分散的理论基础是马柯维茨的资产组合管理理论。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　17、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查时机分散。时机分散是指由于证券市场瞬息万变，人们很难准确把握证券市场的变化，有时甚至会出现失误，为此在投资时机上可以分散进行。

　　18、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查风险对冲的分类。自我对冲，是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　19、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查风险转移的适用情况。风险转移适用于不可抗力因素导致的风险，比如自然灾害、战争等突发状况，我们只能通过风险转移的方式来进行风险管理。

　　20、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查风险规避的种类。风险损失的控制，即通过预测损失发生的概率来降低损失发生的程度。

　　21、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险补偿。风险补偿又称作风险报酬或风险价值，是投资人因承担投资风险而要求的超过货币时间价值的那部分额外报酬。

　　22、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查金融风险管理方案的实施和评价。金融风险管理方案的实施和评价是指不断通过各种信息反馈检查风险管理决策及其实施情况，并视情形不断地进行调整和修正，以此更加接近风险管理的目标。

　　二、组合型选择题

　　1、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查金融风险的来源。金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。

　　2、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查金融风险的分类。按照能否分散，可将金融风险分为系统风险和非系统风险;按照会计标准，可将金融风险分为会计风险和经济风险;按照驱动因素，可将金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等类型。

　　3、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查系统风险的定义。系统风险由那些影响整个市场的风险因素所引起的。这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革等等。

　　4、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查系统风险。系统风险包括宏观经济风险、购买力风险、利率风险、汇率风险、市场风险。

　　5、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查非系统风险。非系统风险包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险以及操作风险。

　　6、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查财务风险的特征。全面性：即财务风险存在于企业财务管理工作的各个环节，在资金筹集、资金运用、资金积累、分配等财务活动中均会产生财务风险。

　　7、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查经营风险的特征。经营风险的特征包括：客观性、可选择性或称可避免性、可预测性、共生性。

　　8、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险管理的概念。风险管理的过程包括风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术和评估风险管理效果等。

　　9、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险分散的分类。证券市场上的风险分散可以分为：对象分散、时机分散、地域分散、期限分散等。

　　10、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查风险对冲的分类。商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

　　11、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险规避的运用机制。风险规避的运用机制：(1)筹资风险规避方法。(2)投资风险规避方法。(3)资金回收风险规避方法。

　　12、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险补偿的运用机制。风险补偿的运用机制：(1)投资主体通过提高风险回报的方式以获得风险补偿时，可以预先在金融资产定价中，充分考虑到各种风险因素，通过价格调整来获得合理的风险回报。(2)当意外损失发生后，公司无法依靠内部资金度过财务危机时，公司可以向银行寻求特别贷款或从其他渠道融资。(3)建立专业自保公司。(4)建立意外损失基金。

　　13、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查金融风险的度量。金融风险的度量包括风险分析和风险评估，风险分析包括分析各种风险暴露;分析各种资产和负债受到金融风险影响的程度;分析金融风险的成因和特征。