2020年证券从业资格考试法律法规章节试题：证券自营

　　【1】根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，证券公司经营证券自营业务，持有( )不得超过净资本的30%。

　　A.一种权益类证券的成本

　　B.权益类证券及其衍生品的合计额

　　C.非权益类证券及其衍生品的合计额

　　D.一种证券的市值

　　【答案】A

　　【解析】根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，证券公司经营自营业务，其持仓规模必须符合下列规定：

　　①自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的100%;

　　②自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的500%;

　　③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;

　　④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外;

　　⑤持有一种非权益类证券的规模不得超过其总规模的20%，不含同业存单，因包销等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。

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　　【2】建立自营业务的逐日盯市制度，定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以( )为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。

　　A.净资本

　　B.净利润

　　C.净收入

　　D.净收益

　　【答案】A

　　【解析】证券公司应当建立自营业务的逐日盯市制度，健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制，完善风险监控量化指标体系，定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。

　　【3】证券公司将自有资金投资于( )，且投资规模合计不超过净资本80%的，无须取得证券自营业务资格。

　　.上市股票

　　B.国债

　　C.债券基金

　　D.权证

　　【答案】B

　　【解析】根据《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》第3条，证券公司将自有资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等中国证券监督管理委员会认可的风险较低、流动性较强的证券，或者委托其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理，且投资规模合计不超过其净资本80%的，无须取得证券自营业务资格。

　　【4】自营业务中涉及( )方面的重大决策应当经过集体决策并采取书面形式，由相关人员签字确认后存档。

　　I.自营规模

　　II.风险限额

　　III.资产配置

　　IV.业务授权

　　A.I、II、III B.I、III、IV

　　C.II、III、IV D.I、II、III、IV

　　【答案】D

　　【解析】自营业务中涉及自营规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策应当经过集体决策并采取书面形式，由相关人员签字确认后存档。

　　【5】在已做出的决策范围内，根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作的证券公司自营业务的执行机构是( )。

　　A.股东(大)会 B.投资决策机构

　　C.自营业务部门 D.董事会

　　【答案】C

　　【解析】自营业务的执行机构是自营业务部门。自营业务部门应在投资决策机构做出的决策范围内，根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作。

　　【6】证券公司可以设立( )，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资。

　　A.自营业务部门

　　B.分公司

　　C.子公司

　　D.营业部

　　【答案】C

　　【解析】根据中国证监会《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》第4条：证券公司可以设立子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资。

　　【7】证券公司从事证券自营业务，应当以( )名义建立自营账户，并报中国证监会备案。

　　A.协会 B.公司 C.个人 D.交易所

　　【答案】B

　　【解析】自营业务是指经中国证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金以自己名义开设的证券账户买卖依法公开发行的股票、债券、证券投资基金或国务院证券监督管理机构认可的其他证券，以获取盈利的行为。

　　【8】证券公司证券自营业务买卖的对象是( )。

　　A.所有有价证券

　　B.仅为非上市证券

　　C.仅为上市证券

　　D.境内上市证券和中国证监会认可的非上市证券等

　　【答案】D

　　【解析】证券公司从事证券自营业务，可以买卖此规定附件《证券公司证券自营投资品种清单》所列证券，主要包括：

　　①已经和依法可以在境内证券交易所上市交易和转让的证券;

　　②已经在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券;

　　③已经和依法可以在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的私募债券，已经在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的股票;

　　④已经和依法可以在境内银行间市场交易的证券;

　　⑤经国家金融监管部门或者其授权机构依法批准或备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券。

　　【9】证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应至少妥善保存( )年。

　　A.3

　　B.5

　　C.10

　　D.20

　　【答案】D

　　【解析】证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应至少妥善保存20年。

　　【10】证券公司在从事自营业务中可以 ( )。

　　A.在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格

　　B.买入本公司在IPO包销过程中未能售出的股票

　　C.以个人名义进行自营业务

　　D.将自营账户借给他人使用

　　【答案】B

　　【解析】ACD三项属于证券自营业务的禁止行为。

　　证券公司从事自营业务的禁止行为包括：

　　①内幕交易;②操纵市场;

　　③假借他人名义或者个人名义进行自营业务;

　　④违反规定委托他人代为买卖证券;

　　⑤违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券;

　　⑥将自营账户借给他人使用;

　　⑦将自营业务与经纪业务混合操作;

　　⑧法律、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。