五、综合题
A、B两种股票构成证券投资组合，A股票的预期报酬率为10%，方差是0.04;B股票的预期报酬率为18%,方差是0.09.证券A的投资比重占60%,证券B的投资比重占40%.
要求:(1)计算A.B投资组合的平均报酬率.
(2)如果A.B两种股票报酬率的协方差是0.012,计算A.B两种股票的相关系数和投资组合的标准差.
(3)如果A.B的相关系数是0.5,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.
(4)如果A.B的相关系数是1,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.
(5)说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响.
【答案】
(5)相关系数对组合的报酬率没有影响，资产组合的收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各资产在组合中所占的价值比例，可见，相关系数对组合的报酬率没有影响。
相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
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