2020年期货从业资格考试《期货基础知识》章节习题：股指期货及其他权益类衍生品_第2页

　　二、多项选择题

　　1、在编制股票指数时，通常采用的计算方法包括(　)。

　　A、算术平均法

　　B、几何平均法

　　C、加权平均法

　　D、调和平均法

　　2、与股票现货市场上的投机相比，在股指期货市场投机(　)。

　　A、所需资金少

　　B、操作便利

　　C、收益成倍放大

　　D、投资者众多

　　3、如果当前时间是2015年1月13日，那么期货市场上在交易的沪深300指数期货合约有(　)。

　　A、IF1501

　　B、IF1502

　　C、IF1503

　　D、IF1506

　　4、只有当实际的股指期货价格(　)理论价格时，套利机会才有可能出现。

　　A、等于

　　B、高于

　　C、低于

　　D、以上都有可能

　　5、假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，s((t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则(　)。

　　A、无套利区间的上界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]+TC

　　B、无套利区间的下界应为：F(t，T)-TC=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]-TC

　　C、无套利区间的下界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]+TC

　　D、无套利区间为[S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]-TC，S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]+TC]

　　6、上海证券交易所个股期权合约的标的可以是(　)。

　　A、大盘蓝筹股

　　B、大盘绩优股

　　C、ETF

　　D、LOF

　　7、CBOE标准普尔500指数期权合约的行权方式是(　)。

　　A、美式期权

　　B、欧式期权

　　C、到期日或其前的任一交易日执行

　　D、终止前的最后一个交易执行