2020期货从业资格考试《期货基础知识》模拟试题（九）_第2页

　　三、判断题

　　1、我国在编制上证综合指数时，为计算简便，采用算术平均法。(　)

　　对

　　错

　　2、股指期货作为一种特殊的期货产品，与其他期货相比，在产品定价、交易规则等方面有很大的差别。(　)

　　对

　　错

　　3、每一股指期货合约预先确定的每点所代表的金额根据行情而变。(　)

　　对

　　错

　　4、股指期货只能对现货指数进行套期保值。(　)

　　对

　　错

　　5、同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约单边持仓合计不得超出该客户的持仓限额。(　)

　　对

　　错

　　6、股票的β系数只能通过相关分析得到，不可以利用线性回的方法得到。(　)

　　对

　　错

　　7、在分析股指期货价格走势时，技术分析方法重在分析行情的历史走势，以期通过分析当前价和量的关系，再根据历史行情走势来预测和判断股指未来变动方向。(　)

　　对

　　错

　　8、在现实中，由于各种因素的影响，股票指数与期货指数都在不断地变化，期货与现货价格关系经常偏离其应有的水平。

　　对

　　错

　　9、由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易称为无风险套利，相应的利润称为无风险利润。(　)

　　对

　　错

　　10、借贷利率差成本与持有期的长度有关，它随着持有期缩短而减小，当持有期为零时(即交割日)，借贷利率差成本也为零。(　)

　　对

　　错

　　11、股指期货跨月套利时，当实际价差出现在大概率分布区间之外时可以考虑建立套利头寸，当价差或价比重新回到大概率分布区间时，可平掉套利头寸获利了结。(　)

　　对

　　错

　　12、在正常市场中，远期合约与近期合约之间的价差主要受到标的证券价格的影响。(　)

　　对

　　错

　　13、股票期权是以股票指数为标的资产的期权。(　)

　　对

　　错

　　14、股票期权的期权费和执行价格都以1股股票为单位给出。(　)

　　对

　　错

　　15、CBOE标准普尔500指数期权合约的到期日期只能是12个近期月。(　)

　　对

　　错