2018基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考前模拟试题4_第2页

　　16.风险承担意愿取决于投资者的(　　)。

　　A.心理预期

　　B.投资预期

　　C.资金流动性

　　D.风险厌恶程度

　　17.(　　)是可以通过分散化投资来降低的风险。

　　A.系统性风险

　　B.市场风险

　　C.政策风险

　　D.非系统性风险

　　18.在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是(　　)。

　　A.风险最小的可行投资组合风险为零

　　B.可行投资组合集的上下沿为双曲线

　　C.可行投资组合集是一片区域

　　D.可行投资组合集的上下沿为射线

　　19.马可维茨于1952年开创了以(　　)为基础的投资组合理论。

　　A.最大方差法

　　B.最小方差法

　　C.均值方差法

　　D.资本资产定价模型

　　20.投资组合的两个相关的特征之一是(　　)。

　　A.市场是有效的

　　B.理性人假说

　　C.没有特定的预期收益率

　　D.具有一个特定的预期收益率

　　21.(　　)描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。

　　A.证券市场线

　　B.资本市场线

　　C.投资组合

　　D.资本资产定价模型

　　22.跟踪误差产生的原因不包括(　　)。

　　A.复制误差

　　B.现金留存

　　C.各项费用

　　D.市场无效

　　3.交易员的职责不包括(　　)。

　　A.执行基金经理制定的交易指令

　　B.向基金经理及时反馈市场信息

　　C.及时在市场异动中作出决策

　　D.以对投资有利的价格进行证券交易

　　24.主动收益的计算公式为(　　)。

　　A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

　　B.主动收益=证券组合的真实收益一基准组合的收益

　　C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

　　D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

　　25.投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达(　　)。

　　A.限价指令

　　B.止损指令

　　C.随价指令

　　D.市价指令

　　26.上海证券交易所规定的维持担保比例下限为(　　)。

　　A.50%

　　B.60%

　　C.100%

　　D.130%

　　27.下列关于做市商的表述中，不正确的是(　　)。

　　A.做市商在报价驱动市场中处于关键性地位，他们在市场中与投资者进行买卖双向交易

　　B.做市商的利润来源于给投资者提供经纪业务的佣金

　　C.在报价驱动市场中，做市商是市场流动性的主要提供者和维持者

　　D.在指令驱动市场中，市场流动性是由投资者的买卖指令提供的，经纪人只是执行这些指令

　　28.(　　)旨在帮助投资者跟上市场交易量，若交易量放大则同样放大这段时间内的下单成交量。

　　A.成交量加权平均价格算法

　　B.时间加权平均价格算法

　　C.跟量算法

　　D.执行偏差算法

　　29.如果期货交易保证金为合约金额的(　　)，则可以控制20倍于所投资金额的合约资产。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　30.按照衍生工具的产品形态分类，衍生工具可以分为(　　)。

　　A.独立衍生工具和嵌入式衍生工具

　　B.远期合约和期货合约

　　C.期权合约和期货合约

　　D.远期合约和互换合约