2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十四）_第2页

　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　1巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是(　　)

　　A. 内部控制环境

　　B. 风险识别与评估

　　C. 内部控制措施

　　D. 监督与评价

　　E. 以上均是

　　2个人客户第一还款来源调查的内容主要包括(　　)

　　A. 贷款用途

　　B. 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性做出判断

　　C. 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况

　　D. 是否以价值稳定、易变观的财产作为抵(质)押物

　　E. 信用情况

　　3商业银行的经营原则有(　　)

　　A. 安全性

　　B. 约束性

　　C. 流动性

　　D. 效益性

　　E. 规模性

　　4商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括(　　)

　　A. 对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用

　　B. 利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度

　　C. 在贷款二级市场上出售贷款

　　D. 购买其他银行的优质贷款

　　E. 对贷款进行资产证券化

　　5在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括(　　)

　　A. 丰权

　　B. 公共企业

　　C. 外部评级为B级的法人

　　D. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

　　E. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

　　6巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准包括(　　)等方面。

　　A. 资格要求

　　B. 定性标准

　　C. 定量标准

　　D. 内部数据要求

　　E. 外部数据要求

　　7国家风险的基本特征有(　　)

　　A. 发生在国内经济金融活动中

　　B. 发生在国际经济金融活动中

　　C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

　　D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

　　E. 受行业影响较大

　　8巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括(　　)

　　A. 评估其从商业银行收到报告的精确性

　　B. 评价商业银行总体经营情况

　　C. 评价商业银行各项风险管理制度

　　D. 评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

　　E. 评价管理层的能力

　　9KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括(　　)

　　A. 贷款承诺的利息

　　B. 与贷款相同期限的零息国债的收益率

　　C. 贷款的违约回收率

　　D. 贷款期限

　　E. 借款企业的市场价值

　　10下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有(　　)

　　A. 压力测试

　　B. 交易限额管理

　　C. 风险限额管理

　　D. 止损限额管理

　　E. 市场风险对冲