2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十三）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.A

　　解析：A【解析】当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。故选A。

　　2.D

　　解析：D【解析】该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D

　　3.A

　　解析：A【解析】现代风险分散化思想的重要基石是马柯维茨的资产组合理论

　　4.A

　　解析：A【解析】商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本一乘数因子×VaR。故选A

　　5.A

　　解析：A【解析】市场准入是银行监管的首要环节。故选A。

　　6.B

　　解析：B【解析】资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]÷平均资产总额=[50+20×(1—350A)]÷180—35%。故选B

　　7.D

　　解析：D【解析】商业银行的债务主要由美元、欧元和日元组成，则其持有的外币资产也参照美元、欧元和日元债务的比率

　　8.C

　　解析：C【解析】C项是信用衍生产品的特点

　　9.B

　　解析：B【解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强

　　10.B

　　解析：B【解析】商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

　　11.A

　　解析：员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数，如果漪业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，培训费用付了但是没有员工实际参加培训，在计算人均费用时采用实际有限的费用，因此本题只能选A，其他三项有点说不通

　　12.D

　　解析：D【解析】期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类和损失类的的贷款余额和，而不仅仅是在报告期末分类为可疑类的贷款余额。故D选项说法错误A、B、C选项是关于风险迁徙类指标计算的正确说法

　　13.C

　　解析：C【解析】与操作风险有关的三种汁算方法：基本指标法、标准法、高级计量法。故选C。

　　14.D

　　解析：D【解析】该银行不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额总额×l00=(400+10004+800)÷60000×100%≈3.67%。故选D

　　15.B

　　解析：B【解析】若涉及需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据具体情况确定：①如果在抽样范围内发现违规率在10%(含)以下的，评项评价得满分;②在10%～30%(含)之间的，可得评价项目分值的50%(而不是30%);③在30%以上的，该项评价不得分

　　16.C

　　解析：C【解析】KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为8的债券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1为期限l年的零息债券的非违约概率，等于1-该债券的违约概率;K，为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率;e为零息债券的回收率，等于l-违约损失率;i1为期限l年的零息国债的收益率。一般就是无风险收益率。把本题中的数值代入，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，求出P1，然后l�P1即我们所求答案

　　17.C

　　解析：C【解析】国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。

　　18.C

　　解析：C【解析】C项声誉受损属于声誉风险。

　　19.A

　　解析：A【解析】风险评级的主要方法：(3)CAMELS评级。Capital equacy，assetquality，management，earnings nquidity,sensitivity to market risk资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度;共分为5个级别，l级信用状况最好，5级最次。②其他方法。ROCA评级法，考虑到外资行的分行和代理行不是独立的法人，risk management;。operational contro1s;compliance;assetquality，风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量。 SOSA评级法，strength of supportassessment，这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估，又称母行支持度评估法。

　　20.D

　　解析：D【解析】本题考查对信用风险监测的理解。信用风险监测是一个动态、连续的过程，因此A不正确。信用风险监测要求根据风险的变化情况及时调整风除应对计划，还要求对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析，因此B不正确。当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献低，因此C不正确

　　二、多项选择题

　　1;信用评分方法，例如CAMEL方法;统计模型。黑色预警法属于国内银行业的实践方法。因此选择 ABCD。

　　2.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】A、C、D、E项都可熊造成借款人的资金紧张，所以会影响借款人的还款能力，这样也就造成了借款人信用风险的提高

　　3.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户沟头寸应当满足的蔡本要求是：(1)具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控;(3)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

　　4.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法，不包括在内。

　　5.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】因为客户评级与债权评级是反映信用风险水平的两个维度。客户评级主要是针对交易主体，其等级主要是由债务人的信用水平决定;债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此，一个债务人只能有一个客户评级.而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。可见A、B、D三项表述正确。

　　6.A,C,

　　7.A,D

　　解析：AD【解析】信用风险是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。故选AD

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本题考查风险管理模式发展的阶段。四个阶段中不包括市场风险管理模式阶段

　　9.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】财务比率主要分为四大类：盈利能力比率;效率比率;杠杆比率;流动比率

　　10.B,D,

　　解析：BD【解析】对单一法人客户进行的信用风险识别过程，非财务因素主要包括：管理层风险分析、行业风险分析、生产和经营风险分析、宏观经济分析、自然环境分析

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：商业银行面临的风险是比较大的。

　　2.正确

　　3.正确

　　解析：董事会是商业银行最高风险管理/决策机构.承担对市场风险管理实施监控的最终责任。最终责任不会因为操作或服务的外包而发生转移。

　　4.正确

　　解析：非系统性风险可以分散掉

　　5.正确

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