2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（十三）_第2页

　　二、多项选择题

　　1国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有(　　)

　　A. 传统方法

　　B. 评级方法

　　C. 信用评分方法

　　D. 统计模型

　　E. 黑色预警法

　　2一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有(　　)

　　A. 利率水平提高

　　B. 扩张的货币政策

　　C. 借款人财务杠杆提高

　　D. 经济转入萧条

　　E. 借款人收益波动性变大

　　3记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?(　　)

　　A. 具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B. 具有明确的交易市场秩序

　　C. 具有明确的头寸管理政策

　　D. 具有明确的头寸管理程序

　　E. 具有明确的持有目的

　　4银行监管方法包括( )

　　A. 资本监管

　　B. 市场准入

　　C. 风险评级

　　D. 监督检查

　　E. 外部审计

　　5下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有(　　)

　　A. 客户评级主要针对交易主体

　　B. 它们反映了信用风险水平的两个维度

　　C. 债权评级的水平由债务人的信用水平决定

　　D. 一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

　　E. 一个债务人可以有多个客户

　　6以下属于国内商业银行流动性资产的是(　　)。

　　A. 库存现金

　　B. 超额准备金

　　C. 一个月内到期的正常类贷款

　　D. 一个月内到期的债权

　　E. 长期公司债

　　7信用风险的主要形式包括(　　)

　　A. 结算风险

　　B. 流动性风险

　　C. 非系统风险

　　D. 违约风险

　　E. 国家风险

　　8依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()

　　A. 资产风险管理模式阶段

　　B. 负债风险管理模式阶段

　　C. 资产负债风险管理模式阶段

　　D. 全面风险管理模式阶段

　　E. 市场风险管理阶段

　　9财务比率主要分为哪几类?(　　)

　　A. 盈利能力比率

　　B. 负债比重比率

　　C. 效率比率

　　D. 杠杆比率

　　E. 流动比率

　　10以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是(　　)

　　A. 管理层风险分析

　　B. 地区风险分析

　　C. 生产和经营风险分析

　　D. 微观经济分析

　　E. 自然环境分析

　　三、判断题

　　1商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。(　　)

　　2国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 (　　)

　　3通过操作或服务的外包，电就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。(　　)

　　4分散投资不能完全消除非系统性风险。 (　　)

　　52007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。(　　)