2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（九）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.B

　　解析：B【解析】按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。其中，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

　　2.D

　　解析：D【解析】《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量市场风险，而不是信用风险。

　　3.B

　　解析：B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题

　　4.B

　　解析：B【解析】健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。加强内部控制建设是商业银行管理操作风险的基础，巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。故选B。

　　5.C

　　解析：C【解析】高级管理层负责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查

　　6.C

　　解析：C【解析】在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：(1)业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算;(2)内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入

　　7.D

　　解析：D【解析】流动性风险通常被认为是商业银行破产倒闭的直接原因，指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　8.D

　　解析：D【解析】20世纪60年代前，商业银行的风险管理进入资产风险管理模式，60年代后进入负债风险管理模式，70年代后属于资产负债风险管理模式，80年代后是全面风险管理模式

　　9.C

　　解析：C【解析】市场准入的原则包括公开、公正、公平、效率、便民

　　10.B

　　解析：B【解析】在某一时点。一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此，A、C、D三项错误。故选B。

　　11.C

　　解析：C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也可实物方式。

　　12.C

　　解析：C【解析】业务准人是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。

　　13.B

　　解析：B【解析】巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本

　　14.C

　　解析：C【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题的风险属于基准风险

　　15.C

　　解析：C【解析】在法人客户评级模型中，CrEdit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C

　　16.B

　　解析：B【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率

　　17.D

　　解析：D【解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　18.A

　　解析：A【解析】风险文化的精神核心应与思想状况有关，通过分析可知只有管理理念是属于精神层面，其余三项均是为理念服务，也是由理念控制的

　　19.C

　　解析：C【解析】风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸没定的期权性头寸限额。故选C。

　　20.B

　　解析：B【解析】短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用

　　二、多项选择题

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本题考查权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。五个选项都在质押的范围之内

　　2.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】对于巨大的灾难性损失。商业银行通常采用保险手段来转移

　　3.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，主要包括宏观经济因索、行业风险和区域风险。A、C、D选项属于区域风险应当关注的内容，B选项属于行业风险应当关注的内容。故A、B、C、D、E选项均符合题意。

　　4.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。它的构成要素包括：(1)投资者承担标的资产的所有风险和现金流;(2)银行支付标的资产的所有收益;(3)投资者反过来要支付相应的融资成本;(4)投资者承担标的资产价格变动的所有风险。选项D属于总收益互换的性质之一，丽不属于构成要素。故选ABCE

　　5.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】商业银行从事的银行账户中的外币业务活动包括：外币存款、外币贷款、外币债券投资、跨境投资。因此正确答案为ABCE。D项中外汇远期买卖不属于商业银行从事的银行账户中的外币业务

　　6.B,C,

　　解析：BC【解析】保证法律责任分为连带责任保证和一般责任保证两种

　　7.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，若债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支被视为逾期。债务人对于商业银行的实质性信贷业务逾期90天以上(含90天)可被视为违约。

　　8.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】风险价值是以绝对数表示的，而不是以概率百分比表示的。B项错误。故选ACDE

　　9.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】以风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级、采取监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　10.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A是国家风险主权评级的概念;B国家风险主权评级涉及异国政治、经济、文化、外交、国防等多方面问题;C对每一个被讨论的国家，主权风险分析必须是动态的，并且与变化的全球环境相适应;D解释主权评级的模型也要是动态变化的;E对于现在主权评级方法，政治经济学的技巧比计量经济学的科学方法还要重要。与其他信用风险评分/评级相比，需要更多的是经验判断，但是不能因此说它简单，与其说它是一门精确的科学，不如说它是一门蕴含着不可预见性的艺术。

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPM

　　2.正确

　　3.正确

　　解析：风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录

　　4.正确

　　解析：计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率;二是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。所以题干论述正确

　　5.正确

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