2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（九）_第2页

　　二、多项选择题

　　1权利质押的范围包括(　　)

　　A. 汇票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 债券

　　E. 存款单

　　2对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有(　　)

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 保险手段

　　D. 资本金

　　E. 核心资本

　　3组合层面的风险识别应当关注(　　)

　　A. 银行客户是否过度集中于某个地区

　　B. 银行客户是否过度集中于某个行业

　　C. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E. 宏观经济因素

　　4总收益互换的构成要素包括(　　)

　　A. 投资者承担标的资产的所有风险和现金流

　　B. 银行支付标的资产的所有收益

　　C. 投资者反过来要支付相应的融资成本

　　D. 可以采取食物或现金交割的方式

　　E. 投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　5以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是(　　)

　　A. 外币存款

　　B. 外币贷款

　　C. 外币债券投资

　　D. 外汇远期的买卖

　　E. 跨境投资

　　6保证法律责任一般包括(　　)

　　A. 部分责任保证

　　B. 连带责任保证

　　C. 一般责任保证

　　D. 全部责任保证

　　E. 完全责任保证

　　7下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是(　　)

　　A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

　　E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　8下列关于VaR的描述正确的有(　　)

　　A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸

　　、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

　　D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　E. VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

　　9、以风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有(　　)

　　A. 了解机构

　　B. 准备风险为本的现场检查

　　C. 对监管结果汇总报告

　　D. 实施风险为本的现场检查并确定评级

　　E. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　10关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有(　　)

　　A. 它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

　　B. 涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

　　C. 主权风险分析是一个动态的过程

　　D. 解释主权评级的模型需要动态调整

　　E. 对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它简单得多

　　三、判断题

　　1国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。(　　)

　　2商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 (　　)

　　3内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。 (　　)

　　4计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。(　　)

　　5有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。 (　　)