2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（八）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.D

　　解析：D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序

　　2.D

　　解析：D【解析】客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本;二是会计损失，包括违约贷款朱收回的贷款本金和利息

　　3.D

　　解析：D【解析】买方期权持有者的最大损失是期权费。故选D

　　4.D

　　解析：D【解析】本题考查健全完善我国商业银行内部控制体系的内容

　　5.D

　　解析：D【解析】存货周转天数=365÷存货周转率，存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]，将题干数字代人计算即可。

　　6.B

　　解析：B【解析】假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品;如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品。则该l0年期政府债券的市场价格会下降，故选B

　　7.C

　　解析：C【解析】流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量

　　8.D

　　解析：D【解析】自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　9.C

　　解析：C【解析】国际黄金以美元计价，即通过国际金价“美元/盎司”的单位换算成“元/克”。金价与人民币汇率走势具有一定的关联度，黄金价格波动属于汇率风险

　　10.B

　　解析：B【解析】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。因此，本题答案为B。

　　11.B

　　解析：B【解析】压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

　　12.C

　　解析：C【解析】对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值

　　13.D

　　解析：D【解析】商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种。商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析包括难以绝对控制商业银行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，故A、B、C均正确。D选项将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商属于建立分散型风险管理部门的正确做法

　　14.A

　　解析：A【解析】针对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额

　　15.B

　　解析：暂无

　　16.C

　　解析：C【解析】由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行，或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部审计机梅豹专业力量，能够使银行形成更强的监管约束

　　17.B

　　解析：B【解析】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。

　　18.C

　　解析：C【解析】由于债券A、B在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等

　　19.C

　　解析：C【解析】商业银行的监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。商业银行的监管资本等于预期损失加上非预期损失。故选C。

　　20.C

　　解析：C【解析】金融资产是商业银行的主要资产

　　二、多项选择题

　　1.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极熏组，对贷款合同条款做出非商业性调整。具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变得导致债务规模下降。二是因债务人无力偿还而借新还旧。三是债务人无力偿还而导致的展期。

　　2.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利。保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管，所以.B、C、D、E项正确，A选项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。

　　3.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：(1)跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信用周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求;(2)根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。

　　4.A,B,

　　解析：AB【解析】本题考查信贷资产证券化的产品分类，分为两类，即资产支持债券、住房抵押贷款证券。

　　5.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】本题考查对经风险调整的业绩评估方法的理解。在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)，选项A正确。在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据，选项B正确。在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，选项C正确。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，选项E正确。要克服传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，必须以经济本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，而不是监管资本。故选项D错误。正确答案为ABCE。

　　6.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】操作风险可分为内部欺萍，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件七种可能造成实质性损失的事件类型。故A、B、C、D、E选项均符合题意

　　7.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：①审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放。②统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和汁量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等。③展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。

　　8.A,B,C,D,E,

　　解析：暂无

　　9.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险。在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。本题符合的只有A、B、E三项。C是战略风险管理中需要的工作;D是依靠计辍方法或模型推导出来的。

　　10.A,B,

　　解析：AB【解析】可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：在抵押贷款证券化过程中，设计SPV的主要目的是为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　2.正确

　　解析：商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构

　　3.正确

　　解析：银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的利率风险

　　4.正确

　　解析：利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该l0年期政府债券多头头寸的经济价值是会下降的

　　5.正确

　　解析：主要用于贷后管理

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