2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（八）_第2页

　　二、多项选择题

　　1银行进行消极重组的情况具体包括(　　)

　　A. 债务人无力偿还而逃避还款

　　B. 债务人无力偿还而借新还旧

　　C. 合同条款变更导致债务规模下降

　　D. 债务人无力偿还而导致的展期

　　E. 债务人企业运营不利导致销售能力下降

　　2经济合作与发展组织的公诩治理准则，洽理结构框架应当做到(　　)

　　A. 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

　　B. 维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C. 确认利益相关者的合法权利

　　D. 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

　　E. 确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

　　3下列关于信用风险监测的说法，正确的是(　　)

　　A. 是风险管理流程中的重要环节

　　B. 是一个动态、连续的过程

　　C. 风险监测包含两个层面的内容

　　D. 根据风险的变化情况及时调整风险应埘计划

　　E. 在贷款决策前预见风险并采取预案措施

　　4信贷资产证券化目前主要可以分为(　　)

　　A. 资产支持债券

　　B. 住房抵押贷款证券

　　C. 消费贷款支持证券

　　D. 企业贷款支持证券

　　E. 其他贷款支持证券

　　5下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是(　　)

　　A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

　　B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　6操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)

　　A. 就业制度和工作场所安全事件

　　B. 信息科技系统事件

　　C. 客户、产品和业务活动事件

　　D. 实物资产损坏

　　E. 外部欺诈

　　7商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?(　　)

　　A. 审贷分离原则

　　B. 统一考虑原则

　　C. 展期重审原则

　　D. 责任到人原则

　　E. 追踪审核原则

　　8下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是(　　)

　　A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C. 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　9商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括(　　)

　　A. 支持风险评估

　　B. 建立损失数据库

　　C. 生成风险应急方案

　　D. 预测风险发生概率

　　E. 建立资本模型

　　10可用来简化协方差矩阵的方法的是(　　)

　　A. 对角线模型

　　B. 因子模型

　　C. 历史模拟法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

　　三、判断题

　　1在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 (　　)

　　2商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。(　　)

　　3银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 (　　)

　　4利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该l0年期政府债多头头寸的经济价值会下降。 (　　)

　　5贷款五级分类主要用于贷前审批。 (　　)