2020年中级银行从业资格证风险管理模拟试题（二）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.D

　　解析：D【解析】内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。6个月后，股票A的价格上涨为50元，此时投资者若执行期权，将获得50-40=10元的收益，故期权的内在价值为：10元

　　2.A

　　解析：A【解析】该企业集团“整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少”，可以推断其短期偿债能力较弱。由题中资料无法得出B、C、D项结论

　　3.B

　　解析：B【解析】市场价值是在评估基准日，资源的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值

　　4.A

　　解析：A【解析】董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构

　　5.A

　　解析：A【解析】《巴塞尔新资本协议》规定，信息披露应该每半年进行一次。但下列情况可以除外{一是每年披露银行风险管理目标及政策、报告系统等定性信息披露;二是国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分等信息，有关风险暴露或项目变化较快，银行也要按季披露这些信息。故A选项说法错误

　　6.D

　　解析：D【解析】商业银行风险管理模式的演变过程是由最初的资产风险管理模式阶段到负债风险管理模式阶段，然后是资产负债风险管理模式阶段，最后是全面风险管理模式阶段。故选D

　　7.D

　　解析：D【解析】5Cs系统是客户评级的专家判断法。使用最为广泛的除此之外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确

　　8.D

　　解析：D【解析】战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(例如财务风险、运营以及多种风险因素)。

　　9.D

　　解析：D【解析】交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。故选D

　　10.B

　　解析：B【解析】合格净额结算的认定要求包括：(1)可执行性：具有法律上可执行的净额结算协议，无论交易对象是无力偿还或破产，均可实施}(2)法律确定性：在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债;(3)风险监控：在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。故A、C、D选项不符合题意

　　11.A

　　解析：A【解析】操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则

　　12.B

　　解析：B【解析】本题考查风险管理部门的职能。风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

　　13.A

　　解析：A【解析】A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容

　　14.C

　　解析：C【解析】非现场监管程序包括制定监管计划;监管信息收集;编制机构概览;日常监管分析风险评估;现场检查立项;监管评级;后续监管。选项C进点会谈属于现场监管程序中现场检查实施阶段其中的一个环节

　　15.C

　　解析：C【解析】历史模拟法简单易懂便于操作，不要求对回报率分布形式作出假设，可以解决回报率分布厚尾或不对称等问题，同时避免了因为参数估计或选择模型而引起的误差。然而，历史模拟法也存在一些缺陷。主要表现在：①回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如粜历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差;②历史模拟法不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失;③样本的大小会对VaR值造成较大的影响，产生一个较大的方差;④历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试。故选项C不在其内

　　16.B

　　解析：B【解析】巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B

　　17.B

　　解析：B【解析】结算风险在外汇交易中经常出现

　　18.D

　　解析：D【解析】贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中，资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积

　　19.C

　　解析：暂无

　　20.A

　　解析：A【解析】信用风险取决于债务人的信用状况，而CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况直接源自于借款人信用等级的变化。故选A

　　二、多项选择题

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：暂无

　　2.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】A、B、D三项可以弥补现金流量的不足;E项有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟;C项可以维护和客户的关系，防止挤兑的发生。故选ABCDE

　　3.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】我国商业银行公司治理的要求。主要内容包括：(1)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序;(2)明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务;(3)建立、健全以监事会为核心的监督机制;(4)建立完善的信息报告和信息披露制度;(5)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　4.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管。中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第二十九条规定了交易账户的三项内容。本题中C、D、E是正确选项

　　5.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】选择关键风险指标应遵循四个原则：相关性、可测量性、风险敏感性和实用性

　　6.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市场风险报告应当包括以下全部或部分内容：按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;盈亏情况;市场风险管理政策和程序的遵守情况;对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理等，五个选项均正确

　　7.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】外部原因就是银行之外的因素，A项是银行内部操作出现问题

　　8.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】综合报告应反映以下主要内容：(1)辖内各类风险总体状况及变化趋势;(2)分类风险状况及变化原因分析;(3)风险应对策略及具体措施;(4)加强风险管理的建议

　　9.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项A、B说法都有 错误

　　10.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】操作风险奖键指标包括：人员风险指标(如从业年限、人均培训费用、客户投诉占比等)、流程风险指标(交易结果与核算结果差异、前后台交易不匹配等)、系统风险指标(如系统故障时间、系统数量等)和外部风险指标(如反洗钱警报数占比等)。

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