2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（九）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列关于组合限额管理的说法，正确的有(　　)。

　　A.任何情况下都不允许超过组合限额

　　B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　2.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　　)。

　　A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

　　B.提高商业银行对自身风险特征的理解

　　C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

　　D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　3.下列属于信用衍生产品的特点的有(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.灵活性

　　D.债务的易变性

　　E.杠杆性

　　4.留置主要应用于(　　)等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承揽合同

　　C.运输合同

　　D.劳务输出合同

　　E.担保合同

　　5.商业银行进行贷款转让的目的有(　　)。

　　A.转移信用风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产单一化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.集中风险

　　6.商业银行的操作风险可按(　　)分类。

　　A.人员因素

　　B.规章制度

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　E.外部事件

　　7.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，正确的是(　　)。

　　A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

　　B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

　　C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

　　D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

　　E.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项最重要手段

　　8.商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买(　　)加以缓释。

　　A.商业银行一揽子保障

　　B.错误与遗漏保险

　　C.经理与高级职员责任险

　　D.未授权交易保险

　　E.财产保险

　　9.在我国，现金流量表主要包括(　　)。

　　A.企业股东初始投入企业的资本金

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.企业所欠外债数额

　　E.经营活动的现金流

　　10.商业银行面临的外部风险有(　　)。

　　A.行业风险

　　B.竞争对手风险

　　C.品牌风险

　　D.客户风险

　　E.技术风险

　　三、判断题

　　1.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。(　　)

　　2.在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。(　　)

　　3.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。(　　)

　　4.信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。(　　)

　　5.在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。(　　)