2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（五）

　　一、单项选择题(共80小题。每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.风险监管最为核心的步骤是( )。

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.监管措施

　　正确答案:B

　　解析:风险评估是风险监管最为核心的步骤。

　　2.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。

　　A.基本指标法

　　B.内部评级高级法

　　C.标准法

　　D.内部评级初级法

　　正确答案:A

　　解析:A项属于对操作风险的计量方法。

　　3.期权性工具( )。

　　A.具有期权性风险

　　B.具有对称性

　　C.不会给期权出售方带来风险

　　D.给期权买入方带来风险

　　正确答案:A

　　解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。

　　4.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。

　　A.卖出1份卖方期权(PUT OPTION)

　　B.购买1份卖方期权(PUT OVTION)

　　C.购买1份买方期权(CALL OVTION)

　　D.卖出1份买方期权(CALL OPTION)

　　正确答案:C

　　解析:交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。由于购买1份买方期权的收益是无限大的，因此合约到期前交易对手违约，投资者面临的交易对手信用风险最大。

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　　5.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。

　　A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

　　B.提高流动性管理的预见性

　　C.通过金融市场控制风险

　　D.建立多层次的流动性屏障

　　正确答案:A

　　解析:商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。

　　6.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行(　)影响的一种方法。

　　A.当期收益

　　B.风险水平

　　C.资本充足率

　　D.整体经济价值

　　正确答案:D

　　解析:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的一种方法。 考点

　　市场风险计量方法

　　7.通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合

　　A.(2)>(1)>(4)>(3)

　　B.(1)>(2)>(4)>(3)

　　C.(1)>(2)>(3)>(4)

　　D.(2)>(1)>(3)>(4)

　　正确答案:B

　　解析:巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类： (1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资;

　　(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;

　　(3)商业银行可出售的贷款组合，一些货款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售;

　　(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的货款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信货资产等。

　　因此，商业银行资产流动性排序为：国债>同业拆借>可出售的贷款组合>银行自有房产

　　考点

　　市场流动性风险与融资流动性风险

　　8.如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不对

　　正确答案:A

　　解析:流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。

　　9.巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。

　　A.损失结果

　　B.风险事故

　　C.风险发生的范围

　　D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因

　　正确答案:D

　　解析:根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。按诱发原因分类可分为信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八大类;A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险;B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险;C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

　　10.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　正确答案:A

　　解析:外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。

　　11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.汇率分析

　　C.因果分析

　　D.商品价格分析

　　正确答案:A

　　解析:缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

　　12.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的.以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。

　　A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　正确答案:B

　　解析:在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

　　13.在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为( )收益率曲线。

　　A.水平

　　B.正向

　　C.反向

　　D.波动

　　正确答案:C

　　解析:在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为反向收益率曲线。

　　14.以下不属于风险转移策略的是( )。

　　A.出口信贷保险

　　B.担保

　　C.备用信用证

　　D.市场对冲

　　正确答案:D

　　解析:D属于风险对冲。

　　15.( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

　　A.保险转移

　　B.非保险转移

　　C.两者都是

　　D.两者都不是

　　正确答案:B

　　解析:担保不等同于保险。保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说明担保，所以这是非保险转移。

　　16.下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

　　A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

　　C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　正确答案:B

　　解析:银监会对我国商业银行公司治理要求包括：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。②明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务。③建立、健全以监事会为核心的监督机制。④建立完善的信息报告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

　　17.监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。

　　A.操作规范

　　B.监管职责

　　C.汇报义务

　　D.内部控制

　　正确答案:C

　　解析:这是错误监控/报告的定义。

　　18.在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　正确答案:B

　　解析:在距长期次级债务到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%。

　　19.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

　　A.战略风险

　　B.集中度风险

　　C.市场风险

　　D.信用风险

　　正确答案:B

　　解析:商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为集中度风险。同业业务增大金融机构之间的敞口，使得各金融机构的相互关联性上升，增加资产组合与现金流管理的难度，将使银行的流动性风险上升，也会使整个金融市场的脆弱性增加。

　　20.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险抵补

　　D.风险价值

　　正确答案:D

　　解析:风险价值不属于风险监管核心指标。