2019年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试卷（3）_第6页

　　二、多项选择题

　　1.下列关于银行资本的作用叙述正确的是(　　)

　　A.提供融资

　　B.使银行免受损失

　　C.维持市场信心

　　D.限制银行业务过度扩张

　　E.保护客户利益

　　2.以下关于会计资本的说法中，正确的是(　　)

　　A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

　　B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

　　C.会计资本是银行可以实际利用的资本

　　D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

　　E.会计资本就是经济资本

　　3.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)

　　A.就业制度和工作场所安全事件

　　B.信息科技系统事件

　　C.客户、产品和业务活动事件

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　4.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即(　　)

　　A.资产风险管理模式阶段

　　B.负债风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段

　　D.全面风险管理模式阶段

　　E.市场风险管理阶段

　　5.权利质押的范围包括(　　)

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　6.下列属于“假按揭”的表现形式的是(　　)

　　A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋

　　E.商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款

　　7.风险报告的综合报告应反映的主要内容包括(　　)

　　A.加强风险管理的建议

　　B.风险应对策略及具体措施

　　C.分类风险状况及变化原因分析

　　D.重大风险事项管理

　　E.辖内各类风险总体状况及变化趋势

　　8.根据“贷款最低定价=(资金成本+经营成本十风险成本+资本成本)/贷款额”，下列选项对其各要素的说法正确的有(　　)

　　A.风险成本指预期损失

　　B.预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露

　　C.资金成本包括债务成本和股权成本

　　D.经营成本包括日常管理成本和税收成本

　　E.资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积

　　9.广义的资产证券化主要包括(　　)

　　A.股票资产证券化

　　B.现金资产证券化

　　C.实体资产证券化

　　D.证券资产证券化

　　E.信贷资产证券化

　　10.我国商业银行信息披露存在(　　)等问题。

　　A.表外业务信息披露不充分

　　B.信息披露内容不全面

　　C.信息披露监控机制仍需进一步完善

　　D.信息披露程序不规范

　　E.风险信息披露不充分

　　11.下列属于风险转移的有(　　)

　　A.不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B.备用信用证

　　C.商业银行参加存款保险

　　D.信用担保

　　E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　12.在流动性比例中，流动性负债包括(　　)

　　A.一个月内到期的同业往来净额(负债方)

　　B.一个月内到期的各种已发行的债券和票据

　　C.一个月内到期的中央银行借款

　　D.一个月内到期的应付款

　　E.活期存款(不含财政性存款)

　　13.商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面?(　　)

　　A.保证人的资格

　　B.保证人的财务实力

　　C.保证人的保证意愿

　　D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

　　E.保证人的法律责任

　　14.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括(　　)

　　A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B.建立商业银行经营管理汇报机制

　　C.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

　　D.建立对支付危机的处置体系

　　E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

　　15.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容不包括(　　)

　　A.损失的影响程度

　　B.仅部分损失数额

　　C.损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　D.总损失中收回部分信息

　　E.损失事件发生的主要原因的描述信息定价

　　D.合理定价 定价

　　16.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会 影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列(　　)属于引发操作风险的外部事件。

　　A.洗钱

　　B.错误监控/报告

　　C.政治风险

　　D.违反用工法

　　E.自然灾害

　　17.市场风险内部模型的优点包括(　　)

　　A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示

　　B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

　　C.有利于进行风险监测和管理

　　D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

　　E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　18.我国商业银行信息披露中存在的问题有(　　)

　　A.信息披露内容不全面

　　B.风险信息披露不充分

　　C.表外业务信息披露不充分

　　D.信息披露监控机制有待完善

　　E.信息披露不及时

　　19.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业 银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括(　　).

　　A.提高发言人的沟通能力

　　B.提高解决问题的能力

　　C.危机现场处理

　　D.制定战略性的危机沟通机制

　　E.模拟训练和演习

　　20.一般来说，收益率曲线(　　)

　　A.形状反映了长短期收益率之间的关系

　　B.是市场对当前经济状况的判断

　　C.是对未来经济增长预期的结果

　　D.是对未来通货膨胀预期的结果

　　E.是对未来资本回报率预期的结果