2019年中级银行从业资格证风险管理预测试题（9）

　　一、单项选择题(共90小题,每小题0.5分,共45分。以下各小题所给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请选择相应选项,不选、错选均不得分)

　　1. 下列不属于信贷审批原则的是( )。

　　A.职责分离原则 B.统一考虑原则

　　C.审贷分离原则 D.展期重审原则

　　2. ( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

　　A.担保 B.保证

　　C.留置 D.抵押

　　3. 贷款组合的信用风险识别不包括( )。

　　A.宏观经济因素 B.行业风险

　　C.区域风险 D.法律风险

　　4. ( )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

　　A.市场价值 B.公允价值

　　C.名义价值 D.市值重估

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　　5. 下列不属于单币种敞口头寸的是( )。

　　A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸

　　C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸

　　6. ( )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时,贷款组合中处于这些行业的借款人,可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

　　A.行业风险 B.法律风险

　　C.信用风险 D.区域风险

　　7. 当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期( )天以上,债务人即被视为违约。

　　A.15 B.30

　　C.60 D.90

　　8. 绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取,而且平均存放时间在( )以上。

　　A.半年 B.一年

　　C.两年 D.三年

　　9. ( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度,以及对其流动性的作用效果。

　　A.久期分析法 B.期望分析法

　　C.平均分析法 D.自我评估法

　　10.我国商业银行经过几年的管理实践,在资产分类方面已经积累了一定的经验,普遍采取以国际会计准则和我国新的( )为基础,按照持有目的将资产分为四类。

　　A.《企业会计准则》 B.《商业银行市场风险管理指引》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》 D.《商业银行压力测试指引》

　　11.假定银行总体经济资本为 C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为 CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为( )。

　　A.CVaR3

　　B.C·CVaR3

　　C.C·CVaR3÷(CVaR1+ CVaR2+CVaR3)

　　D.CVaR3÷(CVaR1+ CVaR2+CVaR3)

　　12.在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。

　　A.资产周转率 B.总资产收益率

　　C.销售净利率 D.净资产收益率

　　13.商业银行在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立SPV 的主要目的是( )。

　　A.支付标的资产的所有收益

　　B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C.购买权益资产

　　D.进行总收益率互换

　　14.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。

　　A.单一客户授信限额 B.组合限额

　　C.集团客户授信限额 D.信用限额

　　15.与综合风险报告内容不同,专题风险报告主要是( )。

　　A.辖内各类风险总体状况

　　B.风险应对策略

　　C.针对管理范围的重大风险事项进行报告

　　D.加强风险管理

　　16.商业银行计算机系统故障,使其不能正常为客户提供服务属于( )风险。

　　A.信用 B.操作

　　C.市场 D.利率

　　17.下列属于违反系统安全规定的具体表现的是( )。

　　A.数据/信息错误 B.系统无法完成任务

　　C.系统的稳定性、兼容性、适宜性 D.系统的稳定性风险

　　18.核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险,体现为对关键人员依赖的风险,下列选项中,( )不是这种风险的表现。

　　A.缺乏足够的后援/替代人员

　　B.相关信息缺乏共享和文档记录

　　C.雇员成本增加

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　19.在对单一法人客户进行非财务因素分析时,下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是( )。

　　A.技术进步 B.人口老化

　　C.环保意识增强 D.行业周期性分析

　　20.协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中( )的风险点操作。

　　A.财务/会计错误 B.文件/合同缺陷

　　C.错误监控/报告 D.结算/支付错误