2019年中级银行从业资格证风险管理预测试题（4）_第7页

　　21.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提 供，其内容应主要包括( )

　　A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

　　B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

　　C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

　　D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

　　E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

　　22.公允价值的计量方式包括( )

　　A.不可以直接使用可获得的市场价格

　　B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C.直接使用名义价值

　　D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　23.我国商业银行信用风险监管指标包括( )

　　A.不良资产率

　　B.不良贷款拨备覆盖率

　　C.预期损失率

　　D.贷款损失准备充足率

　　E.不良贷款率

　　24.区域风险预警主要包括哪几种情况?( )

　　A.区域经济的政策法规发生重大变化

　　B.区域经营环境出现恶化

　　C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素

　　D.国家有关产业政策发生变化

　　E.产品出口的国家的贸易限制政策

　　25.商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )

　　A.良好的企业精神与控制文化

　　B.科学、有效的激励机制

　　C.信息交流

　　D.监督、评价与纠正

　　E.建立内部控制措施

　　26.利率敏感度可分为( )

　　A.利率损失敏感度

　　B.利率收益敏感度

　　C.资产负债市值的利率敏感度

　　D.利差敏感度

　　E.期望利率敏感度

　　27.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )

　　A.压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试

　　E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　28.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是( )

　　A.期限弹性分析

　　B.持续期分析

　　C.敏感分析

　　D.外汇敞口分析

　　E.风险价值分析

　　29.下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是( )

　　A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　30.企业的行业风险分析主要内容包括( )

　　A.企业的管理政策

　　B.行业的特征和定位

　　C.行业的依赖性分析

　　D.行业成功的关键因素

　　E.企业的战略

　　31.对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?( )

　　A.客户预计资金来源以及使用情况

　　B.预计的资产负债情况

　　C.损益情况

　　D.项目建设情况

　　E.运营计划

　　32.提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映( )方面的内容。

　　A.损失事件

　　B.诱因及对策

　　C.关键风险指标

　　D.资本金水平

　　E.风险状况

　　33.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )

　　A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

　　B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

　　C.无法全面地反映借款人的信用状况

　　D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

　　E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

　　34.关于债项评级说法，错误的有( )

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　35.下列属于市场风险的有( )

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.汇率风险

　　D.商品风险

　　E.操作风险

　　36.个人客户第一还款来源调查的内容主要包括( )

　　A.贷款用途

　　B.主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性做出判断

　　C.主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况

　　D.是否以价值稳定、易变观的财产作为抵(质)押物

　　E.信用情况

　　37.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )

　　A.CAP 曲线与 AR 值

　　B.ROC 曲线与 A 值

　　C.二项分布检验

　　D.贝叶斯错误率

　　E.CP 模型

　　38.利率互换的主要作用是( )

　　A.规避利率波动的风险

　　B.降低生产成本

　　C.交易双方可以降低各自的融资成本

　　D.规避市场价格下跌

　　E.有助于风险管理

　　39.下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　40.巴塞尔委员会对实施高级计量法提 m 的具体标准包括( )等方面。

　　A.资格要求

　　B.定性标准

　　C.定量标准

　　D.内部数据要求

　　E.外部数据要求