2019年银行从业资格考试中级风险管理练习题（9）_第7页

　　第21题

　　根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

　　A 支付和结算

　　B 资产管理

　　C 公司金融

　　D 贷款

　　E 零售银行业务

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务分为八个;公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

　　第22题

　　下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A 黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

　　B 蓝色预警法侧重定量分析

　　C 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本题综合考查了风险预警指标的特征。

　　第23题

　　个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。

　　A 经销商风险

　　B 假按揭风险

　　C 由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D 借款人的经济财务状况恶化的风险

　　E 国家对房市采取宏观调控策措施

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是国家风险。

　　第24题

　　设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A 自身业务性质，规模和复杂程度

　　B 业务经营部门的过往业绩

　　C 工作人员的专业水平和经验

　　D 能够承担的市场风险水平

　　E 定价、估值和市场风险计量系统

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。

　　第25题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SC

　　C 损失分布法(LD

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IM

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第26题

　　监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

　　A 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C 在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

　　E 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都应考虑。

　　第27题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VA

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第28题

　　下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

　　第29题

　　下列关于久期的说法，正确的有( )。

　　A 久期也称持续期

　　B 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　C 久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后两个公式更方便计算。

　　第30题

　　下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。

　　A 两类暴露

　　B 内部评级法

　　C 公司、主权及商业银行暴露(

　　D

　　E 内部评级法初级法(

　　F 内部评级法高级法(

　　G 零售暴露(

　　H N/A

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

　　第31题

　　下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO

　　B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

　　第32题

　　下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。

　　第33题

　　战略风险来自( )。

　　A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B 商业银行经营目标不能按时实现

　　C 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D 为实现目标所需要的资源匮乏

　　E 整个战略实施过程的质量难以保证

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]战略风险来自上述四个方面。

　　第34题

　　现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

　　A 每日风险状况报告

　　B 每日资产负债表

　　C 每日现金流量表

　　D 每日收益、损失表

　　E 每日宏观数据报告

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]常考知识点，加强记忆。

　　第35题

　　下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B 某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　【正确答案】：A,D,E

　　[答案解析]B项中是风险对冲的方法，C项是风险转移的方法。

　　第36题

　　个人客户信用风险主要表现在( )。

　　A 客户作为债务人在信贷业务中违约

　　B 商业银行员工失职违规

　　C 客户在表外业务中自行违约

　　D 商业银行员工知识、技能匮乏

　　E 客户作为保证人为其他债务人提供担程中的违约

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]个人客户信用风险主要表现在客户作为债务人在信贷业务中违约，客户在表外业务中自行违约，客户作为保证人为其他债务人/交易方提供担程中的违约。故选ACE。

　　第37题

　　对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是( )。

　　A 风险分散

　　B 风险对冲

　　C 风险转移

　　D 风险规避

　　E 风险补偿

　　【正确答案】：C,D,E

　　[答案解析]不可管理的风险只能消极地转移、规避、补偿。故选CDE。

　　第38题

　　相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

　　A 内部关联交易频繁

　　B 连环担保十分普遍

　　C 财务报表真实性差

　　D 系统性风险较低

　　E 风险识别和贷后监督管理难度较大

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，财务报表真实性差，风险识别和贷后监督管理难度较大。故选ABCE。

　　第39题

　　根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A 聘用员工做法和工作场所安全性

　　B 业务中断和系统失灵

　　C 客户、产品及业务做法

　　D 实物资产损坏

　　E 外部欺诈

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。故选ABCDE。

　　第40题

　　下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。(N、A表示无信息。)

　　A 两类暴露

　　B 内部评级法

　　C 公司、主权及商业银行暴露(

　　D 内部评级法初级法(

　　E 内部评级法高级法(

　　F 零售暴露(

　　G N、A

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]零售暴露无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。