2019年银行从业资格考试中级风险管理练习题（9）

　　一、单选题(本大题90小题.每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。

　　A.MBS

　　B.自我对冲

　　C.存款保险公司

　　D.资产支持证券ABS

　　【正确答案】：B

　　第2题

　　《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

　　A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　B.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

　　C.参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

　　D.由信用评级机构给出违约损失率

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

　　第3题

　　在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

　　A.最低债务承受能力

　　B.最高债务承受能力

　　C.平均债务承受能力

　　D.以上皆不正确

　　【正确答案】：B

　　第4题

　　在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。

　　A.工作人员缺乏职业素养和职业道德

　　B.存在管理报表和决策基础不稳的风险

　　C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确

　　D.信息系统出现故障

　　【正确答案】：B

　　第5题

　　( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。

　　A.风险管理委员会

　　B.风险管理部门

　　C.高级管理层

　　D.其他风险控制部门

　　【正确答案】：D

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　　第6题

　　下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是( )。

　　A.信用风险具有明显的系统风险特征

　　B.市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除

　　C.操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险

　　D.以上说法皆不正确

　　【正确答案】：C

　　第7题

　　在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( )。

　　A.识别、评估和监测法律风险

　　B.拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准

　　C.参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告

　　D.以上都是

　　【正确答案】：D

　　第8题

　　根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。

　　A.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比

　　【正确答案】：B

　　第9题

　　VaR是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.统计分布

　　D.潜在风险

　　【正确答案】：A

　　第10题

　　按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为( )。

　　A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式

　　C.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式

　　【正确答案】：C

　　第11题

　　下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面

　　B.商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地

　　C.战略目标决定实现路径

　　D.战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开

　　【正确答案】：D

　　第12题

　　正常贷款迁徙率计算公式是由( )中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。

　　A.关注类贷款

　　B.可疑类贷款

　　C.正常类贷款

　　D.次级类贷款

　　【正确答案】：C

　　第13题

　　商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 ( )。

　　A.经济前景

　　B.资本收益率

　　C.过去的组合集中情况

　　D.组合在战略层面的重要性

　　【正确答案】：B

　　第14题

　　压力测试通常使用( )方法。

　　A.敏感性分析和情景分析

　　B.敏感性分析和假设性分析

　　C.假设性分析和情景分析

　　D.以上皆不正确

　　【正确答案】：A

　　第15题

　　( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

　　A.核心存款比例

　　B.大额负债依赖度

　　C.贷款总额与总资产的比率

　　D.现金头寸指标

　　【正确答案】：A

　　第16题

　　在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。

　　A.高级管理层

　　B.行长

　　C.风险管理部门

　　D.监管会

　　【正确答案】：B

　　第17题

　　我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，属于多发危险。

　　A.内部人作案

　　B.内外勾结

　　C.外部人作案

　　D.内部人作案和内外勾结作案

　　【正确答案】：D

　　第18题

　　员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。

　　A.员工培训效率下降

　　B.多数员工没有受到应有的培训

　　C.员工培训效率上升

　　D.部分员工没有受到应有的培训

　　【正确答案】：D

　　第19题

　　若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　第20题

　　CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。

　　A.宏观变量的历史数据

　　B.债务人的信用状况

　　C.对整个经济体系产生影响的冲击或政策

　　D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

　　【正确答案】：B