2018年中级银行从业资格证风险管理专项训练（3）_第4页

　　第31题 下列关于负债性资产说法正确的是(　)

　　A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

　　C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

　　D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　正确答案:A,C,E

　　解析： 负债性资产主要是指商业银行能够借来的资金，考察的是商业银行的筹资能力，筹资成本越低，流动性越强。

　　第32题 信用风险组合模型包括(　)

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit MetriCs

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VaR

　　正确答案:B,C,D

　　解析： 信用风险组合模型包括Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Ris k+模型三个。

　　第33题 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是(　)

　　A.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

　　D.准确性的提高速度较快

　　E.存在一定的模型风险

　　正确答案:A,B,C,E

　　解析： 蒙特卡洛模拟法的计算量很大，且准确性的提高速度较慢。

　　第34题 下列关于久期缺口的理解，正确的有(　)。

　　A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

　　C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债

　　价值增加的幅度大，流动性也随之加强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。

　　第35题 以下关于资产流动性的说法正确的是(　)

　　A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

　　D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析

　　E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度

　　正确答案:B,C,E

　　解析： 资产的流动性是指资产在无损失或微小损失情况下，迅速变现的能力，变现能力越强。流动性越强。

　　第36题 下列属于银行账户利率风险测算的方法的有(　)

　　A.敏感性缺口分析法

　　B.持续期缺口分析法

　　C.凸度缺口分析法

　　D.VAR分析法

　　E.动态模拟分析法

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 银行账户利率风险测算的方法有：敏感性缺l：7分析法、持续期缺口分析法、凸度缺口分析法、VAR分析法、动态模拟分析法。

　　第37题 国家风险的基本特征有(　)

　　A.发生在国内经济金融活动中

　　B.发生在国际经济金融活动中

　　C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

　　D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

　　E.受行业影响较大

　　正确答案:B,D

　　解析： 国家风险的基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中。在同一个国家范围内的经济登融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险所带来的损失。

　　第38题 下列关于久期分析法说法正确的是(　)

　　A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值

　　B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

　　D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱

　　E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值。当久期缺1：2为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱。

　　第39题 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?(　)

　　A.审贷分离原则

　　B.统一考虑原则

　　C.展期重审原则

　　D.责任到人原则

　　E.追踪审核原则

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。

　　第40题 我国商业银行流动性风险管理的通常做法是(　)

　　A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

　　B.将总行缺口集中到分行

　　C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理

　　D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

　　E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

　　正确答案:A,C,E

　　解析： 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策;将分行缺口集中到总行;通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理;运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在总行分散管理、配置资金。