2018年中级银行从业资格考试风险管理试题：第十章_第2页

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.商业银行针对信用风险的压力测试情景包括(　　)。[2016年11月真题]

　　A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险

　　B.银行支付清算系统突然中断运行

　　C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

　　D.房地产价格出现大幅度向下波动

　　E.部分行业出现集中违约

　　【解析】商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：①国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑;②房地产价格出现较大幅度向下波动;③贷款质量和抵押品质量恶化;④授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约;⑤部分行业出现集中违约;⑥部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险;⑦其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。B项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情景。

　　2.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括(　　)。[2016年5月真题]

　　A.信用风险

　　B.银行账户利率风险

　　C.集中度风险

　　D.市场风险

　　E.操作风险

　　【解析】资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　3.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括(　　)等方面的内容。[2014年11月真题]

　　A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

　　B.弥补现金流量不足的工作程序

　　C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

　　D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　E.如何处理与利益持有者之间的关系

　　【解析】流动性应急计划主要包括两方面内容：①危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施;②弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。其中，沟通披露要求商业银行与重要的存款者和资金提供者保持沟通;由专人负责对外的媒体沟通披露，定期提供合适的对外披露内容，特别是对主要交易对手和资金提供者的信息披露。

　　4.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有(　　)。[2014年6月真题]

　　A.银行发行的股票价格异常下跌

　　B.市场上愿意提供融资的交易对手数量减少

　　C.银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大

　　D.银行评级下调

　　E.资产质量恶化

　　【解析】银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。流动性风险预警信号包括：①银行收入下降;②资产质量恶化，如不良资产的增加;③银行评级下调;④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大;⑤股价大幅下跌;⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大;⑦无法获得市场借款。

　　5.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(　　)。[2013年6月真题]

　　A.计算资产组合可能产生的最高收益

　　B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估

　　C.对市场风险VaR值的准确性进行验证

　　D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

　　E.协助银行制定改进措施

　　【解析】压力测试的作用包括：①前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动;②对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估;③关注新产品或新业务带来的潜在风险;④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;⑥协助银行制定改进措施。

　　6.资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对(　　)等的影响。

　　A.监管资本

　　B.风险加权资产

　　C.会计损益

　　D.风险管理

　　E.资产价值

　　【解析】资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响，包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。