2018年中级银行从业资格考试风险管理试题：第六章_第3页

　　三、案例题

　　2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

　　表6—1

　　6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

　　根据以上案例描述，回答下列7小题。

　　(1)A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是(　　)。(单选题)

　　A.90%

　　B.110%

　　C.100%

　　D.120%

　　(2)6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是(　　)。(单选题)

　　A.同业交易对手单一

　　B.未来一个月内现金流负缺口太大

　　C.在央行的备付金不足

　　D.利率迅速飙升到13.44%，市场同业“现金为王”

　　(3)如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有(　　)。(多选题)

　　A.如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规

　　B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

　　C.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

　　D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

　　E.按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是72.10亿元

　　(4)A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有(　　)。(多选题)

　　A.缩短资产久期，增强资产流动性

　　B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力

　　C.缩短负债久期，避免成本增高

　　D.控制金融同业业务的资产负债久期差

　　E.拉长资产久期，提高资产盈利能力

　　(5)LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少(　　)日的流动性需求。(单选题)

　　A.10

　　B.20

　　C.60

　　D.30

　　三、案例题参考答案

　　(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D