2018年中级银行从业资格考试风险管理试题：第四章_第2页

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有(　　)。

　　A.标准法

　　B.历史模拟法

　　C.内部模型法

　　D.单一国别最大敞口法

　　E.现期风险暴露法

　　2.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有(　　)。

　　A.期货交易

　　B.债券买卖

　　C.即期外汇买卖

　　D.远期交易

　　E.债券回购

　　3.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有(　　)。

　　A.市场利率上升，银行整体价值增加

　　B.市场利率不变，银行整体价值不变

　　C.市场利率上升，银行整体价值减少

　　D.市场利率下降，银行整体价值减少

　　E.市场利率下降，银行整体价值增加

　　4.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够(　　)。

　　A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　5.商业银行市场风险内部模型的定量要求有(　　)。

　　A.应采用历史模拟法计算VaR值

　　B.至少每三个月更新一次数据

　　C.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　D.市场价格的历史观测期至少为一年

　　E.持有期为10个交易日

　　6.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有(　　)。

　　A.外部市场的发展变化

　　B.自身业务性质、规模和复杂程度

　　C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

　　D.业务经营部门的既往业绩

　　E.从业人员的专业水平和经验

　　7.商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?(　　)

　　A.提供固定利率的住房按揭贷款

　　B.将闲置资金购买固定收益证券

　　C.发行固定利率的大额可转让定期存单

　　D.对优质资产进行资产证券化

　　E.降低固定利率的长期贷款比例

　　8.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有(　　)。

　　A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

　　B.外币贷款的借款人出现违约行为

　　C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

　　D.银行资产与负债之间的币种不匹配

　　E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

　　二、多选题参考答案

　　1ACE，2DE，3BCE，4BDE

　　5CDE，6ABCDE，7CE，8ABCDE