中级银行从业风险管理教材要点：第六章流动性风险管理_第4页

　　一级流动性储备(超额备付金、库存现金);二级流动性储备(该组合属于交易账户，主要配置流动性最好的国债);三级流动性储备(全部交易账户、部分持有待售组合、票据等)。

　　巴塞尔委员会对抵押品管理的建议

　　1.银行应有能力计算抵押品的头寸;

　　2.银行应该做好充分的法律准备，在需要的时候，可以快速完成质押，从抵押品中获得流动性;

　　3.银行应评估每一个主要资产作为与央行进行交易的抵押品的可行性，并评估担保抵押市场上主要交易对手和资金提供者对资产的接受程度;

　　4.银行应根据需要调整对那些已经部分受约束的资产作为抵押品的计量，充分了解或能证明对这些资产进行变现的时间预估;

　　5.利用衍生品作为抵押品的银行应考虑银行在市场上情况的变化或银行评级变动导致额外的合同抵押品需求，同时还应考虑其他可能的触发事件。

　　负债管理：

　　负债来源分散化管理(保持负债来源的分散性和多样性);

　　保持“市场接触”管理(保持批发融资来源稳定性)

　　巴塞尔委员会对“市场接触”管理的建议

　　1.确保融资多样化策略有效性的基本要素便是维持银行的市场进入能力;

　　2.银行应积极活跃于融资策略相关的市场;

　　3.一些可靠的融资市场在压力情景下会受到严重影响;

　　4.银行应识别并与现有的和潜在的资金提供者建立密切的联系，包括由交易商或其他第三方支助的融资市场;频繁的联系或经常使用某一融资渠道是保持较强融资关系的两个指标。

　　5.虽然与资金提供者建立并保持较强的联系对银行来说很重要，但银行应对这些关系在压力情景下的可能变动有审慎的认识。

　　6.此外，对银行偿还能力不确定性的增加会降低对手方提供资金的意愿。

　　流动性风险控制的国内实践：

　　国内流动性风险控制特点是：头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内特色的金融工具。

　　在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

　　流动性风险控住要关注的两个视角

　　视角一：短期与中长期

　　短期流动性风险高低往往取决于银行能否应对不同程度的流动性意外需求;

　　长期流动性风险的高低则取决于银行是否具有结构上的相对平衡，控制资产负债的错配程度。

　　视角二：日常与危机

　　日常管理的内容是应对低强度、高频率的日常流动性需求;日常情景下，流动性需求常常源于资产的增长，流动性供给通常来自基础存款的增长，管理的内容是根据存款的增长速度适度控制资产规模的增长。

　　危机管理的内容是应对高强度、低频率等流动性危机;危急情况下，流动性的主要来源是资产方，负债方往往处于资金流失状态，银行需要对资产方的流动性储备进行变现。