2020年中级银行从业资格证法律法规冲刺试题（十四）_第3页

　　三、判断题

　　1 、我们可以把风险简单定义为银行在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致资产和收益损失的可能性。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。银行承担风险既可能获得收益，也可能遭受损失，因此，可以把风险简单定义为银行在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致资产和收益损失的可能性。参见教材P215。

　　2 、风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。参见教材P215。

　　3 、以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者之和。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查预期损失。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。参见教材P216。

　　4 、结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型，这也是业界较为通用的风险分类方法。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的分类。结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型，这也是业界较为通用的风险分类方法。参见教材P217。

　　5 、传统的信贷风险是双向风险，交易对手违约风险是单向风险。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查信用风险。传统的信贷风险属于单向风险，只有发放贷款的银行才面临违约损失风险;而交易对手违约风险是双向的，即交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值，交易的市场价值是不确定的且随时变化，更难以管理。参见教材P218。

　　6 、妥善管理国家风险对商业银行来说非常必要，因为其经营性质要求它必须维持存款人、贷款人和整个市场的信心，这种信心一旦失去或受到不利影响，就会影响到商业银行业务的正常经营。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查声誉风险。妥善管理声誉风险对商业银行来说非常必要，因为其经营性质要求它必须维持存款人、贷款人和整个市场的信心，这种信心一旦失去或受到不利影响，就会影响到商业银行业务的正常经营。参见教材P219。

　　7 、风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险偏好。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。参见教材P220。

　　8 、监事会负责监督董事会和高级管理层是否尽职履职，并对银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险管理的组织架构。监事会负责监督董事会和高级管理层是否尽职履职，并对银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。参见教材P221。

　　9 、良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能够前瞻性考察风险变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险识别。良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能够前瞻性考察风险变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。参见教材P222。

　　10 、风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以规避承担该业务或市场带来的风险，即不做业务，不承担风险。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险规避。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以规避承担该业务或市场带来的风险，即不做业务，不承担风险。参见教材P223。