2020年中级银行从业资格证法律法规冲刺试题（十四）_第2页

　　16 、银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险的管控手段属于(　)。

　　A、信贷准入

　　B、限额管理

　　C、信贷退出

　　D、风险缓释

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查信用风险缓释。信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。参见教材P229。

　　17 、银行面临的主要市场风险是(　)。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、股票价格风险

　　D、商品价格风险

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查利率风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。参见教材P230。

　　18 、(　)是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、股票价格风险

　　D、商品价格风险

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查商品价格风险。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。参见教材P230。

　　19 、衡量利率变动对银行当期收益影响的一种市场风险计量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外汇敞口分析

　　D、风险价值法

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查缺口分析。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。参见教材P231。

　　20 、(　)是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、敏感性分析

　　D、风险价值法

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查敏感性分析。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。参见教材P232。

　　21 、(　)是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

　　A、交易限额

　　B、风险限额

　　C、止损限额

　　D、评估限额

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查交易限额。交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。参见教材P233。

　　22 、操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值与一个固定比例(　)的乘积。

　　A、10%

　　B、15%

　　C、20%

　　D、25%

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查基本指标法。操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值与一个固定比例(为15%)的乘积。参见教材P235。

　　二、多项选择题

　　1 、实践中，通常将金融风险造成的损失分为(　)。

　　A、异常损失

　　B、预期损失

　　C、非预期损失

　　D、极端损失

　　E、操作损失

　　【正确答案】 BCD

　　【答案解析】 本题考查三种不同类型的损失。实践中，通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失三种类型。参见教材P216。

　　2 、结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为(　)。

　　A、信用风险

　　B、市场风险

　　C、操作风险

　　D、国家风险

　　E、声誉风险

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查风险的分类。结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型，这也是业界较为通用的风险分类方法。参见教材P217。

　　3 、全面风险管理强调将(　)等银行承担的所有实质性风险纳入到统一的风险管理框架中。

　　A、信用风险

　　B、市场风险

　　C、操作风险

　　D、法律风险

　　E、流动性风险

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查全面风险管理概述。全面风险管理强调将信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等银行承担的所有实质性风险纳入到统一的风险管理框架中。法律风险是一种特殊类型的操作风险。参见教材P220。

　　4 、风险管理组织架构由(　)等组成。

　　A、监事会

　　B、高级管理层

　　C、风险管理部门

　　D、风险控制部门

　　E、董事会及其专门委员会

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查风险管理的组织架构。商业银行根据不同的经营环境、经营制度和不同的风险管理要求，设置各自的风险管理组织架构，一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成。参见教材P221。

　　5 、风险计量的结果可以应用于(　)等领域。

　　A、客户准入

　　B、授信审批

　　C、限额管理

　　D、经济资本

　　E、风险定价

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查风险计量。风险计量是提升银行精细化管理水平、优化资源配置的基础，风险计量的结果可以应用于客户准入、授信审批、限额管理、经济资本、风险定价、绩效考核等领域。参见教材P222。

　　6 、按照风险暴露特征和引起风险主体不同，可分为(　)。

　　A、主权信用风险暴露

　　B、金融机构信用风险暴露

　　C、零售信用风险暴露

　　D、公司信用风险暴露

　　E、股权信用风险暴露

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。按照风险暴露特征和引起风险主体不同，可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。参见教材P224。

　　7 、在权重法下，根据每个表内资产类别的性质及风险大小，分别赋予了不同的权重，这些档次包括(　)。

　　A、25%

　　B、50%

　　C、75%

　　D、125%

　　E、150%

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】 本题考查权重法。在权重法下，表内资产划分为17个类型，根据每个资产类别的性质及风险大小，分别赋予了不同的权重，共分为0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等档次。参见教材P226。

　　8 、常用的信用风险控制手段包括明确(　)。

　　A、限额管理

　　B、风险缓释

　　C、风险定价

　　D、信贷退出

　　E、信贷准入

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查信用风险的管控手段。常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。参见教材P228-229。

　　9 、商品价格风险中的商品包括(　)。

　　A、农产品

　　B、矿产品

　　C、石油

　　D、金属

　　E、黄金

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查商品价格风险。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括在二级市场交易的某些实物产品，如农产品、矿产品(包括石油)和金属(不包括黄金)等。参见教材P230。

　　10 、市场风险的计量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外汇敞口分析

　　D、风险价值法

　　E、压力测试

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查市场风险的计量方法。市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。参见教材P231-232。