银行从业资格考试初级公司信贷章节试题：贷款环境风险分析_第2页

　　二、多选题

　　1.下列属于国别风险的有()。

　　A.传染风险

　　B.货币风险

　　C.微观经济风险

　　D.主权风险

　　E.政治风险

　　答案：ABDE【解析】国别风险的类型有转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险和间接国别风险。

　　2.商业银行面临的国别风险存在于()等经营活动中。

　　A.授信

　　B.国内资本市场业务

　　C.设立境外机构

　　D.代理行往来

　　E.由境外服务提供商提供的外包服务

　　答案：ACDE【解析】商业银行面临的国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

　　3.区域金融生态环境是指某一个区域内的金融生态环境，即某一区域范围内金融运行所涉及的()等所有影响因素，其状况的演化与变革是整个金融生态环境建设、优化的前提和基础。

　　A.行政管理体制

　　B.社会诚信状况

　　C.会计与审计准则

　　D.中介服务体系

　　E.企业的发展状况

　　答案：ABCDE【解析】区域金融生态环境是指某一个区域内的金融生态环境，即某一区域范围内金融运行所涉及的法律制度、行政管理体制、社会诚信状况、会计与审计准则、中介服务体系、企业的发展状况及银企关系等所有影响因素，其状况的演化与变革是整个金融生态环境建设、优化的前提和基础。

　　5[多选题] 国别风险的类型包括(　　)。

　　A.转移风险

　　B.主权风险

　　C.传染风险

　　D.货币风险

　　E.宏观经济风险

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：除ABCDE五项外，国别风险的类型还包括政治风险和间接国别风险：

　　6[多选题] 银行可从(　　)方面对区域政府信用进行分析。

　　A.以往政府的信用记录

　　B.区域产业政策合理性

　　C.政府收入结构与支出结构

　　D.政府法制化程度

　　E.政府市场化水平

　　参考答案：A,C

　　参考解析：政府信用状况是影响信贷风险的重要因素，要善于根据以往地方政府的信用记录，分析政府收入结构和支出结构，判断其偿债能力和信用度：同时，还应关注地方保护主义导致的经济相对封闭和重复建设问题。

　　7[多选题] 分析一个特定区域的风险，关键是要判断(　　)。

　　A.信贷资金安全的影响因素

　　B.最恰当的信贷结构

　　C.风险成本收益能否匹配

　　D.区域经济水平

　　E.区域发展速度

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。分析一个特定区域的风险，关键是要判断信贷资金的安全会受到哪些因素影响，什么样的信贷结构最恰当，风险成本收益能否匹配等。

　　8[多选题] 根据《欧洲货币》提出的衡量国别风险的计算方法，衡量国别风险需要考虑的因素主要包括(　　)。

　　A.政治和经济风险

　　B.债务情况

　　C.进入资本市场的能力

　　D.获得短期融资的能力

　　E.税收风险

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：除ABCD四项外，《欧洲货币》提出的衡量国别风险需要考虑的因素还包括：违约债务或重新安排的债务情况、信贷评级、获得银行融资的能力、福费廷的折扣。E项，税收风险是世界市场研究中心(WMRC)提出的衡量国别风险的方法中需要考虑的因素。

　　9[多选题] 行业风险评估工作表通常不包括(　　)。[2010年5月真题]

　　A.行业分析框架中所列举的潜在风险及每个风险对应的程度

　　B.整体行业风险评估

　　C.行业名称

　　D.行业竞争程度

　　E.行业企业数量

　　参考答案：D,E

　　参考解析：商业银行可以通过使用行业风险评估工作表来综合考虑行业风险。行业风险评估工作表通常包括以下内容：①行业名称;②行业分析框架中所列举的潜在风险及每个风险对应的程度;③整体行业风险评估。

　　10[多选题] 下列关于企业“经营杠杆”的表述，正确的有(　　)。[2013年11月真题]

　　A.保持较高的销售量和维持市场占有率是经营杠杆较高的行业成功的关键

　　B.固定成本占总成本的比例越大，经营杠杆越高

　　C.通常情况下，高经营杠杆代表着高风险

　　D.经营杠杆越高，销售量对营业利润的影响就越大

　　E.在经济增长、销售上升时，低经营杠杆行业的增长速度要比高经营杠杆行业的增长速度缓慢

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：经营杠杆是营业利润相对于销售量变化敏感度的指示剂。经营杠杆越大，销售量对营业利润的影响就越大。如果一个行业固定成本占总成本的较大比例，那么这个行业的经营杠杆较高。在高经营杠杆行业中的企业在生产量越高的情况下获得的利润越高，在经济增长、销售上升时，低经营杠杆行业的增长速度要比高杠杆行业的增长速度缓慢得多。通常情况下，高经营杠杆代表着高风险，这些行业需要获得更高的销售量来维持利润，而且利润相对于销售非常敏感。所以，保证较高的销售量和维持市场占有率便成了经营杠杆较高的行业成功的关键。

　　11[多选题] 下列关于信贷资产质量指标的说法，正确的有(　　)。[2014年6月真题]

　　A.加权平均期限用于衡量目标区域信贷资产的期限结构

　　B.信贷平均损失比率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量

　　C.利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况

　　D.信贷资产相对不良率大于1时，说明目标区域信贷风险低于银行一般水平

　　E.信贷余额扩张系数小于0时，目标区域信贷增长相对较慢

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：D项，信贷资产相对不良率用于评价目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置，通过系统内比较，反映出目标区域风险状况。指标越高，区域风险越高。该指标大于1时，说明目标区域信贷风险高于银行一般水平。

　　12[多选题] 关于行业成熟度，下列表述正确的有(　　)。[2014年6月真题]

　　A.对银行而言，处于成长阶段的行业代表了最低的风险

　　B.在衰退阶段的行业中，企业现金流维持在正值的时间跨度一般短于利润为正值的时间跨度

　　C.在成熟阶段的行业中，企业做好成本控制是关键

　　D.在成长阶段的行业中，企业扩大产能是关键

　　E.对银行而言，处于衰退阶段的行业代表了最高的风险

　　参考答案：C,D

　　参考解析：AE两项，处在启动阶段的行业代表着最高的风险，成长阶段的企业代表中等程度的风险，但是这一阶段也同时拥有所有阶段中最大的机会，因为现金和资本需求非常大，成熟期的行业代表着最低的风险，处在衰退期的行业代表相对较高的风险;B项，衰退阶段行业的现金流先是正值，然后慢慢减小，现金流维持在正值的时间跨度一般长于利润的时间跨度。

　　13[多选题] 银行业发展的启动阶段，行业销售、利润和现金流的特征有(　　)。[2015年5月真题]

　　A.销售：由于价格比较高，销售量很小

　　B.利润：由于销售量很低而成本相对很高，利润为负

　　C.销售：由于价格比较高，销售量很大

　　D.利润：由于销售量很高而成本相对很低，利润为正

　　E.现金流为负

　　参考答案：A,B,E

　　参考解析：启动阶段行业的销售、利润和现金流有以下特点：①在销售方面，由于价格比较高，销售量很小;②在利润方面，因为销售量低而成本相对很高，利润为负值;③在现金流方面，低销售、高投资和快速的资本成长需求造成现金流为负值。

　　14[多选题] 区域风险是商业银行在制定年度信贷政策时需要考虑的重要方面，以下关于区域风险分析说法正确的有(　　)。[2015年10月真题]

　　A.不同区域执法及司法环境会影响商业银行信贷安全

　　B.不同区域资源禀赋会影响商业银行信贷机会及贷款风险

　　C.不同区域经济发展水平会影响商业银行信贷机会及贷款风险

　　D.国家对不同区域政策支持和产业引导会影响商业银行信贷机会及贷款风险

　　E.区域主导产业分析对制定信贷政策具有重要作用

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：A项，不同区域的执法环境和司法环境的完善程度不尽相同，对区域风险的影响也不同;B项，自然条件因素是区域经济发展的重要影响因素，分析它的差异性有助于判断其对区域风险的影响;C项，对信贷经营来说，经济发展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素;D项，通常，国家重点支持地区能够享受较多优惠政策，当地投资项目较充足，各种配套设施齐全，信贷风险相对较低;E项，处于不同经济发展阶段的地区有着不同的产业结构和主导产业，区域主导产业分析对制定信贷政策具有重要作用。

　　15[多选题] 在波特五力模型中，新进人者进入行业所遇到的障碍主要有(　　)。[2015年10月真题]

　　A.自然资源与地理位置

　　B.买卖双方以外非关联方的计价还价能力

　　C.替代品威胁、买方的讨价还价能力、供方的讨价还价能力

　　D.资本需求、转换成本、不受规模支配的成本劣势

　　E.规模经济、产品差异与销售渠道开拓

　　参考答案：A,D,E

　　参考解析：新进入者进入行业的障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。

　　16[多选题] 在区域风险分析时，评价信贷资产质量的指标主要有(　　)。[2016年6月真题：

　　A.信贷平均损失比率

　　B.信贷余额扩张系数

　　C.信贷资产相对不良率

　　D.不良率变幅

　　E.利息实收率

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：区域信贷资产质量是对区域信贷风险状况的直接反映，它是衡量内部风险最重要的指标。信贷资产质量好，则表明该区域信贷风险低。评价信贷资产质量主要有以下几个指标：①信贷平均损失比率;②信贷资产相对不良率;③不良率变幅;④信贷余额扩张系数;⑤利息实收率。